| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·文献评述 | 第15-16页 |
| ·研究内容及方法 | 第16页 |
| ·主要工作及创新点 | 第16-17页 |
| ·论文基本结构 | 第17-19页 |
| 第2章 欧洲主权债务危机分析 | 第19-30页 |
| ·欧洲主权债务危机的发展和演进 | 第19-21页 |
| ·欧洲主权债务危机的序幕 | 第19页 |
| ·欧洲主权债务危机的进程 | 第19-21页 |
| ·欧洲主权债务危机发生的原因 | 第21-27页 |
| ·欧债危机发生的内部原因 | 第22-24页 |
| ·欧债危机发生的外部原因 | 第24-26页 |
| ·欧债危机发生的根本原因 | 第26-27页 |
| ·二十年来主权债务危机的解决方案 | 第27-29页 |
| ·历史主权债务危机的解决方案 | 第27-28页 |
| ·欧洲债务危机的解决方案 | 第28-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 第3章 欧洲债券市场和 CDS 市场概述 | 第30-40页 |
| ·欧洲债券市场 | 第30-33页 |
| ·欧洲债券市场的概述 | 第30页 |
| ·欧洲债券市场的特点 | 第30-31页 |
| ·欧元促进欧洲债券市场一体化 | 第31页 |
| ·欧洲债券市场的发展现状 | 第31-33页 |
| ·欧洲主权 CDS 市场 | 第33-37页 |
| ·主权 CDS 概述 | 第33页 |
| ·主权 CDS 的交易机制和“双刃作用” | 第33-35页 |
| ·欧洲主权 CDS 的发展现状 | 第35-37页 |
| ·欧洲主权债券市场和主权 CDS 市场的相关性分析 | 第37-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第4章 基于 STAR 模型的债券市场和 CDS 市场实证研究 | 第40-53页 |
| ·平滑转换自回归模型(STAR)概述 | 第40-41页 |
| ·STAR 一般模型 | 第40-41页 |
| ·STAR 模型的建立 | 第41页 |
| ·债券市场和 CDS 市场的 STAR 模型构建 | 第41-44页 |
| ·实证指标和数据选择 | 第41-42页 |
| ·STAR 模型的构建 | 第42-44页 |
| ·债券市场和 CDS 市场实证 | 第44-51页 |
| ·线性模型分析 | 第44-47页 |
| ·STAR 模型分析 | 第47-51页 |
| ·实证结果分析 | 第51-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 第5章 欧债危机的解决措施及对我国的启示 | 第53-58页 |
| ·欧债危机的解决措施 | 第53-54页 |
| ·欧债危机对我国的启示 | 第54-57页 |
| ·防范主权危机的策略 | 第54-56页 |
| ·对我国金融衍生品市场发展的启示 | 第56-57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| 结论与展望 | 第58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的项目/课题 | 第63-64页 |