| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·课题的研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究概况 | 第12-15页 |
| ·论文的结构及创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-31页 |
| ·时间序列的基本概念 | 第17-20页 |
| ·时间序列的定义、特性 | 第17-18页 |
| ·时间序列分析的相关概念 | 第18-20页 |
| ·时间序列分析的常用模型 | 第20-28页 |
| ·线性时间序列分析模型 | 第20-23页 |
| ·非线性时间序列模型 | 第23-28页 |
| ·小波分析简介 | 第28-29页 |
| ·灰色理论简介 | 第29-31页 |
| 第三章 基于小波分析的 ARIMA 模型在上证指数预测中的实例研究 | 第31-40页 |
| ·引言 | 第31页 |
| ·基于小波分析的 ARIMA 模型的建立 | 第31-32页 |
| ·实例研究 | 第32-38页 |
| ·小结 | 第38-40页 |
| 第四章 新陈代谢 GM(1,1)-TARMA 模型在上证指数预测中的实例研究 | 第40-47页 |
| ·引言 | 第40页 |
| ·新陈代谢 GM(1,1)-TARMA 模型的建立 | 第40-41页 |
| ·实例研究 | 第41-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 第五章 结论与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 在学研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
