我国证券市场财务信息与股价相关性的实证研究--基于中国证券市场普通股（A股）分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-14页 |
| 1. 导论 | 第14-24页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第14-15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-21页 |
| ·基于发达国家资本市场的文献综述 | 第15-18页 |
| ·发展中国家的理论研究 | 第18-19页 |
| ·中国市场的相关文献综述 | 第19-21页 |
| ·本文的研究思路与研究框架 | 第21-22页 |
| ·论文预期创新 | 第22-24页 |
| 2. 基本理论 | 第24-32页 |
| ·有效市场假设理论(EMH) | 第24-25页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第25-26页 |
| ·资本市场定价模型 | 第26-30页 |
| ·资产负债表债务法(BSM) | 第26-27页 |
| ·股息贴现模型(DDM) | 第27-28页 |
| ·剩余收益估价模型(RIVM) | 第28-30页 |
| ·相对估价模型(RVM) | 第30页 |
| ·EVA指标体系的建立 | 第30-32页 |
| 3. 模型的建立与数据收集 | 第32-36页 |
| ·研究假设 | 第32页 |
| ·模型设计 | 第32-33页 |
| ·数据 | 第33-36页 |
| 4. 传统财务信息与股价相关性分析 | 第36-52页 |
| ·传统财务信息中盈利能力与股价的分析 | 第36-41页 |
| ·传统财务信息中偿债能力与股价的分析 | 第41-45页 |
| ·传统财务指标中营运能力与股价的分析 | 第45-49页 |
| ·传统财务信息中发展能力与股价的分析 | 第49-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 5. 财务信息与股价关系研究的模型分析 | 第52-64页 |
| ·传统财务信息与股价的模型分析 | 第52-56页 |
| ·2010年样本数据的模型分析 | 第52-54页 |
| ·2011年样本数据的模型分析 | 第54-56页 |
| ·2010年和2011年回归模型的对比分析 | 第56-58页 |
| ·经济增加值与股价的回归模型分析 | 第58-63页 |
| ·2010年经济增加值与股价的模型分析 | 第58-60页 |
| ·2011年经济增加值与股价的回归模型分析 | 第60-63页 |
| ·小结 | 第63-64页 |
| 6. 稳健性分析 | 第64-70页 |
| 7. 结论 | 第70-74页 |
| ·论文的主要结论 | 第70-72页 |
| ·论文的启示 | 第72-73页 |
| ·论文的不足 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 附录A 2010年传统财务信息回归模型 | 第78-81页 |
| 附录B 2011年传统财务信息回归模型 | 第81-83页 |
| 后记 | 第83页 |
