| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 前言 | 第8-20页 |
| ·选题背景 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-18页 |
| ·国外研究状况 | 第10-14页 |
| ·国内研究状况 | 第14-16页 |
| ·利率期限结构的宏观经济因素分析 | 第16-18页 |
| ·本文的研究方法和思路 | 第18-20页 |
| 2. 利率期限结构理论简介 | 第20-27页 |
| ·三种主要的利率期限结构理论 | 第20-23页 |
| ·利率期限结构的横截面数据构造法(静态模型) | 第23-27页 |
| 3. 利率期限结构Nelson-Siegel模型实证分析 | 第27-37页 |
| ·数据说明 | 第27-28页 |
| ·预期理论的检测 | 第28-33页 |
| ·GARCH模型简介 | 第28-29页 |
| ·GARCH(1,1)模型的建立与分析 | 第29-32页 |
| ·建立GARCH模型 | 第32-33页 |
| ·Nelson-Siegel模型的估计 | 第33-37页 |
| ·估计方法 | 第33-34页 |
| ·模型估计结果分析 | 第34-37页 |
| 4. 货币政策对利率期限结构的影响 | 第37-58页 |
| ·公开市场操作 | 第37-38页 |
| ·存款准备金率 | 第38-41页 |
| ·估计方法 | 第39-40页 |
| ·模型估计结果分析 | 第40-41页 |
| ·再贴现率 | 第41-44页 |
| ·估计方法 | 第41-42页 |
| ·数据处理 | 第42页 |
| ·ECM模型建模及估计 | 第42-44页 |
| ·货币政策与利率期限结构相互冲击 | 第44-58页 |
| ·VAR模型简介 | 第44-46页 |
| ·VAR模型建模——长期利率β_0建模 | 第46-51页 |
| ·VAR模型建模——短期利率β_1建模 | 第51-58页 |
| 5. 结论及政策建议 | 第58-61页 |
| ·结论总结 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |