| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| ·风险模型 | 第11-14页 |
| ·红利风险模型 | 第14-17页 |
| ·常数值分红策略 | 第15页 |
| ·阈值门限分红策略 | 第15-16页 |
| ·线性红利边界策略 | 第16-17页 |
| ·非线性红利边界策略 | 第17页 |
| ·本文主要内容和结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 预备知识 | 第19-23页 |
| ·若干约定和基础知识 | 第19-20页 |
| ·合流超几何方程 | 第20-23页 |
| 第三章 常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题 | 第23-33页 |
| ·模型及介绍 | 第23-25页 |
| ·M(u,y,b)和V_n(u,b)满足的积分微分方程 | 第25-27页 |
| ·Gerber-Shiu折现罚函数 | 第27-29页 |
| ·指数分布索赔时的绝对破产概率 | 第29-33页 |
| 第四章 考虑流动储备金和常数值分红的复合泊松风险模型的绝对破产问题 | 第33-45页 |
| ·模型及介绍 | 第33-34页 |
| ·M(u,y,b)和V_n(u,b)满足的积分微分方程 | 第34-39页 |
| ·指数索赔下的表达式 | 第39-45页 |
| 第五章 常利率和常数值分红界下带扰动的对偶风险模型 | 第45-53页 |
| ·模型及介绍 | 第45-46页 |
| ·破产概率 | 第46-49页 |
| ·累积分红折现的矩母函数和均值 | 第49-53页 |
| 第六章 随机利率下相依索赔的离散风险模型的分红问题 | 第53-63页 |
| ·模型及介绍 | 第53-54页 |
| ·累积分红折现均值 | 第54-58页 |
| ·保险实务 | 第58-59页 |
| ·数值模拟实例 | 第59-63页 |
| 第七章 常数分红界下两离散相依险种风险模型的分红问题 | 第63-77页 |
| ·模型及介绍 | 第63-64页 |
| ·累积分红折现均值 | 第64-71页 |
| ·数值模拟实例 | 第71-77页 |
| 第八章 总结 | 第77-79页 |
| ·研究展望 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-89页 |
| 致谢 | 第89-91页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第91页 |
