| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·文章选题背景及意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-9页 |
| ·国外研究现状 | 第7-8页 |
| ·国内研究现状 | 第8-9页 |
| ·研究内容和方法 | 第9页 |
| ·本文主要工作和文章结构 | 第9-11页 |
| 2 股指期货概述及沪深300股票指数简介 | 第11-21页 |
| ·股指期货概述 | 第11-19页 |
| ·期货相关知识 | 第11页 |
| ·股指期货的定义 | 第11页 |
| ·股指期货的产生及发展历程 | 第11-12页 |
| ·股指期货合约内容 | 第12-15页 |
| ·股指期货特点 | 第15-16页 |
| ·股指期货的功能 | 第16页 |
| ·股指期货的风险控制 | 第16-18页 |
| ·国际主要股指期货交易所 | 第18-19页 |
| ·沪深300股票指数的研究 | 第19-21页 |
| ·HS300股票指数的编制规则 | 第19-21页 |
| 3 股票指数期货定价理论及定价模型 | 第21-38页 |
| ·股指期货定价的理论基础 | 第21页 |
| ·股指期货定价模型分析 | 第21-36页 |
| ·完美市场下的Carry-cost定价模型 | 第21-23页 |
| ·股指期货区间定价模型 | 第23-26页 |
| ·考虑卖空限制后股指期货无套利定价区间 | 第26-29页 |
| ·随机利率下股指期货的定价模型 | 第29页 |
| ·Hsu and Wang的不完全市场定价模型 | 第29-32页 |
| ·考虑期现货收益率之间关系的股指期货定价模型 | 第32-34页 |
| ·利用最优增长投资组合法推导出不完美市场下股指期货的定价模型 | 第34-36页 |
| ·股指期货定价错误影响因素分析 | 第36-38页 |
| 4 无套利条件下考虑现货指数随机波动率的股指期货定价模型 | 第38-53页 |
| ·模型推导 | 第38-41页 |
| ·模型求解 | 第41-44页 |
| ·定价公式的离散格式 | 第41-43页 |
| ·边界条件 | 第43-44页 |
| ·模型的实证分析 | 第44-48页 |
| ·模型中参数的估计方法 | 第44-48页 |
| ·随机定价模型对HS300指数期货合约的实证检验结果 | 第48-53页 |
| 5 结论和展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
