| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义与目的 | 第11页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第11-13页 |
| ·研究特点和创新 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-24页 |
| ·引入股指期货对现货股票市场的波动性影响的研究 | 第15-21页 |
| ·国外研究综述 | 第15-19页 |
| ·国内研究综述 | 第19-20页 |
| ·文献研究简评 | 第20-21页 |
| ·关于股指期货与现货之间引导关系研究的综述 | 第21-24页 |
| ·国外研究综述 | 第21-22页 |
| ·国内研究综述 | 第22-23页 |
| ·文献研究简评 | 第23-24页 |
| 第三章 股指期货推出对现货市场波动性影响研究 | 第24-49页 |
| ·基于单变量GARCH的基础模型研究 | 第24-38页 |
| ·实证方法和研究思路 | 第24-28页 |
| ·实证分析 | 第28-38页 |
| ·改进的GARCH模型：交易量效应和持仓量效应对现货波动的影响 | 第38-47页 |
| ·实证方法和研究思路 | 第38-41页 |
| ·实证分析 | 第41-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第四章 股指期货与现货市场的联动关系研究 | 第49-64页 |
| ·基于VEC模型的均值溢出效应研究 | 第49-56页 |
| ·研究方法及思路 | 第49-50页 |
| ·实证分析 | 第50-56页 |
| ·基于DCC和BEKK模型的波动溢出效应研究 | 第56-62页 |
| ·研究方法及思路 | 第56-58页 |
| ·实证分析 | 第58-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第五章 结论与展望 | 第64-66页 |
| ·研究结论 | 第64-65页 |
| ·研究展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |