沪深300 ETF和股指期货联动与价格发现研究--基于1分钟高频数据的实证
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路和方法 | 第10-11页 |
| ·本文的特色和创新之处 | 第11-12页 |
| ·文章结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-19页 |
| ·关于现货与股指期货价格发现的研究 | 第13-15页 |
| ·关于现货与股指期货波动性的研究 | 第15-17页 |
| ·对文献研究的评述 | 第17-19页 |
| 第三章 ETF基金与沪深300 ETF | 第19-25页 |
| ·ETF基金的兴起与发展 | 第19-21页 |
| ·国外ETF基金 | 第19-20页 |
| ·国内ETF基金 | 第20-21页 |
| ·沪深300 ETF | 第21-25页 |
| 第四章 沪深300 ETF与股指期货的联动性分析 | 第25-37页 |
| ·均值溢出效应分析 | 第25-33页 |
| ·计量方法和思路 | 第25-28页 |
| ·实证结果 | 第28-33页 |
| ·波动溢出效应分析 | 第33-35页 |
| ·计量方法和思路 | 第33-34页 |
| ·实证结果 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 第五章 沪深300 ETF与股指期货价格发现研究 | 第37-46页 |
| ·现货与期货的价格发现能力研究 | 第37-42页 |
| ·计量模型和方法 | 第37-39页 |
| ·实证结果 | 第39-42页 |
| ·现货与期货价格发现能力的影响因素实证 | 第42-45页 |
| ·计量模型和方法 | 第42-43页 |
| ·实证结果 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第六章 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·本文的主要结论 | 第46-47页 |
| ·研究不足和展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-58页 |
