| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-12页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-17页 |
| ·关于银行贷款结构问题的研究综述 | 第12-14页 |
| ·关于银行贷款结构优化问题的研究综述 | 第14-16页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第16-17页 |
| ·论文的拟创新点 | 第17页 |
| ·研究方法和思路 | 第17-20页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·数据分析与样本的选取 | 第19-20页 |
| 第二章 商业银行贷款结构的基本理论 | 第20-33页 |
| ·商业银行贷款结构概述 | 第20-23页 |
| ·商业银行贷款结构的基本内涵 | 第20页 |
| ·商业银行贷款结构优化的过程 | 第20-22页 |
| ·商业银行贷款结构优化的基本原则 | 第22-23页 |
| ·商业银行贷款结构的理论基础 | 第23-26页 |
| ·贷款市场中的信息不对称理论 | 第23-24页 |
| ·银行与借款人之间的贷款博弈 | 第24-26页 |
| ·商业银行贷款结构与经济的发展 | 第26-33页 |
| ·贷款增长对经济增长的影响 | 第26-30页 |
| ·贷款增长与经济增长不同步现象 | 第30-31页 |
| ·贷款结构优化和我国商业银行的经济效益 | 第31-33页 |
| 第三章 我国上市银行贷款结构现状及存在的问题 | 第33-49页 |
| ·我国上市银行贷款结构现状 | 第33-38页 |
| ·贷款投放总量的变化 | 第33-34页 |
| ·贷款的行业结构 | 第34-36页 |
| ·贷款的地区结构 | 第36-37页 |
| ·贷款的期限结构 | 第37-38页 |
| ·贷款的信用保证结构 | 第38页 |
| ·我国上市银行贷款结构中存在的问题及其原因 | 第38-46页 |
| ·我国上市银行贷款结构中存在的问题 | 第38-41页 |
| ·我国上市银行贷款结构中存在问题的原因 | 第41-46页 |
| ·我国上市银行贷款结构优化的必要性及目标 | 第46-49页 |
| ·我国上市银行贷款结构优化的必要性 | 第46-48页 |
| ·我国上市银行贷款结构优化的目标 | 第48-49页 |
| 第四章 贷款组合优化模型的建立 | 第49-56页 |
| ·贷款组合优化的基本原则 | 第49-50页 |
| ·贷款组合优化原理 | 第50-52页 |
| ·全部贷款的组合收益和风险 | 第50-51页 |
| ·VAR 和条件风险价值 CVAR 的风险度量原理 | 第51-52页 |
| ·基于 VAR 和 CVAR 的贷款组合优化模型 | 第52-54页 |
| ·CVAR 风险度量的确定 | 第52-53页 |
| ·风险价值 VAR 约束条件的确定 | 第53页 |
| ·模型的建立 | 第53-54页 |
| ·应用实例 | 第54-56页 |
| ·贷款决策优化模型的建立 | 第54-55页 |
| ·模型的求解 | 第55-56页 |
| 第五章 贷款结构的优化措施 | 第56-60页 |
| ·充分发挥政府在贷款结构优化中的作用 | 第56-57页 |
| ·银行自身在贷款结构优化中的思路 | 第57-60页 |
| ·加强市场研究做好基础工作 | 第57页 |
| ·行业结构优化措施 | 第57-58页 |
| ·地区结构优化措施 | 第58-59页 |
| ·期限结构优化措施 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 个人简历 | 第65-66页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第66-67页 |
| 附录A MATLAB 程序 | 第67页 |