| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·本文研究的背景及意义 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·质押率研究综述 | 第11-12页 |
| ·VaR 风险度量理论的综述 | 第12-15页 |
| ·本文的主要内容和结构安排 | 第15-16页 |
| ·主要内容 | 第15页 |
| ·结构安排 | 第15-16页 |
| 第二章 相关理论界定 | 第16-25页 |
| ·股票质押贷款与房地产抵押贷款 | 第16-18页 |
| ·股票质押贷款 | 第16-17页 |
| ·房地产抵押贷款 | 第17-18页 |
| ·质（抵）押贷款信贷风险管理 | 第18-19页 |
| ·VaR | 第19-22页 |
| ·波动率的估计方法 | 第22-25页 |
| 第三章 质押贷款质押率测算的 VaR 方法 | 第25-30页 |
| ·质押率的意义与测算方法 | 第25-26页 |
| ·质押率对商业银行防范风险的意义 | 第25页 |
| ·质押率的测算 | 第25-26页 |
| ·VaR 的计算 | 第26-28页 |
| ·VaR 的优点 | 第28-29页 |
| ·质押贷款质押率测算的 VaR 方法 | 第29-30页 |
| 第四章 基于 VaR 方法的股票质押率的测算 | 第30-40页 |
| ·股票质押率的测算 | 第30页 |
| ·实证研究 | 第30-34页 |
| ·相关样本数据选取 | 第30-31页 |
| ·基本统计量分析 | 第31-33页 |
| ·建立 EGARCH 模型 | 第33-34页 |
| ·实证结果与结论分析 | 第34-40页 |
| 第五章 基于 VaR 方法的房地产质押率的测算 | 第40-45页 |
| ·房地产质押率测算 | 第40-41页 |
| ·实证研究 | 第41-43页 |
| ·相关样本数据选取 | 第41页 |
| ·基本统计量分析 | 第41-42页 |
| ·EGARCH 模型的建立 | 第42-43页 |
| ·实证结果与结论分析 | 第43-45页 |
| 第六章 结论 | 第45-48页 |
| ·总结 | 第45-46页 |
| ·我国商业银行基于 VaR 计算质押贷款质押率的建议 | 第46-47页 |
| ·VaR 对我国银行业的重大意义 | 第46页 |
| ·对我国银行业的建议 | 第46-47页 |
| ·本文的创新与进一步研究的问题 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第53页 |