人民币汇率与股票的相关性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景、动机与目的 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-14页 |
| ·国外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·评述国内外研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文创新之处和不足 | 第15-17页 |
| 第二章 汇率与股价联动性的相关理论分析 | 第17-23页 |
| ·汇率与股票价格联动性的基础理论 | 第17-18页 |
| ·流量导向模型 | 第17-18页 |
| ·股票导向模型 | 第18页 |
| ·汇率与股价关联效应的传导中介 | 第18-23页 |
| ·以增加基础货币为中介的传导途径 | 第19-20页 |
| ·以利率为中介的传导途径 | 第20页 |
| ·以贸易余额为中介的传导途径 | 第20-21页 |
| ·以资本流动为中介的传导途径 | 第21页 |
| ·以心理预期为中介的传导途径 | 第21-23页 |
| 第三章 人民币汇率与股票价格相关性的实证分析 | 第23-35页 |
| ·计量分析方法及数据描述分析 | 第23-30页 |
| ·计量分析方法及模型介绍 | 第23-28页 |
| ·数据变量和样本的选取说明 | 第28页 |
| ·样本数据的描述性分析 | 第28-30页 |
| ·人民币汇率与股价实证分析 | 第30-35页 |
| ·单位根检验结果 | 第30-31页 |
| ·建立人民币兑美元汇率与股指之间的VAR模型 | 第31-32页 |
| ·格兰杰因果检验结果 | 第32-33页 |
| ·脉冲响应函数 | 第33-34页 |
| ·协整分析 | 第34-35页 |
| 第四章 汇率与股票的收益率波动溢出效应实证研究 | 第35-45页 |
| ·二元GARCH模型介绍 | 第35-38页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第35-37页 |
| ·BEKK-GARCH模型 | 第37-38页 |
| ·汇率市场与股票市场收益率的波动溢出效应实证研究 | 第38-45页 |
| ·数据选取与处理 | 第38页 |
| ·平稳性检验和基本统计描述 | 第38-39页 |
| ·两市收益率的自相关性检验结果 | 第39-40页 |
| ·两市收益率的ARCH效应检验 | 第40-42页 |
| ·两市收益率的波动溢出效应检验 | 第42-45页 |
| 第五章 研究总结与建议 | 第45-52页 |
| ·实证结果分析 | 第45-48页 |
| ·价格波动的溢出效应实证结果分析 | 第45-48页 |
| ·收益率波动的溢出效应实证结果分析 | 第48页 |
| ·对策建议 | 第48-51页 |
| ·关于外汇市场的政策建议 | 第48-50页 |
| ·关于股票市场的政策建议 | 第50-51页 |
| ·结语 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第56页 |
