Copula-MCMC方法在证券投资组合中的应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外投资组合理论的发展状况 | 第15-16页 |
| ·国内投资组合理论的研究状况 | 第16-18页 |
| ·论文的结构与创新 | 第18-20页 |
| 第2章 Copula 理论及MCMC 方法 | 第20-33页 |
| ·Copula 函数和Sklar 定理 | 第20-25页 |
| ·Copula 函数族 | 第22-25页 |
| ·相依性度量 | 第25-28页 |
| ·线性相依（Linear Dependence） | 第25-26页 |
| ·秩相关系数（Rank Correlation） | 第26-28页 |
| ·MCMC 方法 | 第28-33页 |
| ·贝叶斯推断中的积分问题 | 第28-29页 |
| ·马尔科夫链蒙特卡罗积分 | 第29-31页 |
| ·Metropolis-Hastings 算法 | 第31-33页 |
| 第3章 Copula-MCMC 模型的构建 | 第33-38页 |
| ·Copula 类型的选取 | 第33-34页 |
| ·Copula 函数的参数估计及模型评价 | 第34-35页 |
| ·资产组合分布函数及联合模型的构建 | 第35-38页 |
| 第4章 Copula-MCMC 对资产配置的改善 | 第38-52页 |
| ·数据的选取及处理 | 第38-40页 |
| ·Copula 函数的选取及参数估计 | 第40-44页 |
| ·MCMC 方法计算投资组合比例 | 第44-48页 |
| ·投资组合VaR 的计算 | 第48-49页 |
| ·模型的改善效果比较 | 第49-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录A | 第59-60页 |
| 附录B | 第60-61页 |
| 附录C | 第61-62页 |
| 附录D | 第62-64页 |
