| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 绪论 | 第13-21页 |
| ·上证 50ETF 风险管理问题的提出及研究意义 | 第13-15页 |
| ·上证 50ETF 风险管理问题的提出 | 第13-14页 |
| ·上证 50ETF 风险管理问题研究的意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究状况 | 第15-19页 |
| ·国外的风险管理理论 | 第15-18页 |
| ·国内风险管理理论 | 第18-19页 |
| ·本文的主要内容和创新之处 | 第19-20页 |
| ·本文的主要内容 | 第19-20页 |
| ·本文的创新之处 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 1 上证 50ETF 的风险理论分析 | 第21-24页 |
| ·上证 50ETF 的风险形成机理及其分类 | 第21页 |
| ·上证 50ETF 风险的形成 | 第21页 |
| ·上证 50ETF 风险的类型 | 第21页 |
| ·上证 50ETF 风险管理的特性及方法 | 第21-23页 |
| ·上证 50ETF 风险管理的特性 | 第21-22页 |
| ·上证 50ETF 风险衡量方法 | 第22-23页 |
| ·上证 50ETF 风险管理方法 | 第23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 2 上证 50ETF 风险度量主要方法 VaR | 第24-31页 |
| ·VaR 方法的理论分析 | 第24-25页 |
| ·VaR 计算的基本原理 | 第24页 |
| ·VaR 的主要计算方法 | 第24-25页 |
| ·GARCH-VaR 理论分析 | 第25-30页 |
| ·GARCH 模型介绍 | 第25-27页 |
| ·ARMA（p,q）GARCH(p,q)模型介绍 | 第27-28页 |
| ·GARCH-VaR 理论 | 第28-29页 |
| ·风险价值 VaR 的预测 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 3 上证 50ETF 的风险度量 | 第31-37页 |
| ·样本 50ETF 基本情况 | 第31-33页 |
| ·VaR 的度量过程 | 第33-36页 |
| ·上证 50ETF 收益率序列的单位根检验 | 第33-34页 |
| ·上证 50ETF 收益率序列的自相关性检验 | 第34-35页 |
| ·ARCH 检验 | 第35页 |
| ·GARCH 模型估计 | 第35-36页 |
| ·预测未来 VaR 值 | 第36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 4 上证 50ETF 的风险管理 | 第37-42页 |
| ·基于 VaR 方法的风险管理 | 第37-38页 |
| ·VaR 风险管理工具 | 第37页 |
| ·上证 50ETF 组合的固定性 | 第37页 |
| ·VaR 方法管理上证 50ETF 风险 | 第37-38页 |
| ·上证 50ETF 的风险管理 | 第38-41页 |
| ·股指期货套期保值 | 第38-39页 |
| ·股指期货套期保值在 50ETF 风险管理中的应用 | 第39-41页 |
| ·融资融券业务在上证 50ETF 风险管理中的理论研究 | 第41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 5 结论及展望 | 第42-44页 |
| ·论文的主要结论 | 第42页 |
| ·论文的不足之处 | 第42-43页 |
| ·展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |