我国权证市场的定价问题研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 引言 | 第10-26页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·理论与文献综述 | 第11-22页 |
| ·问题的提出和研究的意义 | 第22-23页 |
| ·论文的主要框架以及创新点 | 第23-26页 |
| 2 权证及权证市场概述 | 第26-37页 |
| ·权证定义、分类及其特征 | 第26-32页 |
| ·我国权证市场的发展现状 | 第32-36页 |
| ·本章小节 | 第36-37页 |
| 3 我国权证市场实证研究的理论模型概述 | 第37-60页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第37-43页 |
| ·平方根常数方差弹性权证定价模型 | 第43-45页 |
| ·随机波动率权证定价模型 | 第45-53页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第53-56页 |
| ·结合我国上市公司资本结构对权证定价模型的修正 | 第56-59页 |
| ·本章小节 | 第59-60页 |
| 4 我国权证市场定价有效性的实证研究 | 第60-102页 |
| ·数据资料 | 第60-62页 |
| ·实证研究应用的权证定价模型及其研究目的 | 第62页 |
| ·模型定价效果的比较指标 | 第62-63页 |
| ·模型参数估计和参数特征分析 | 第63-77页 |
| ·不同权证定价模型定价效果的比较分析 | 第77-85页 |
| ·权证模型定价误差分析 | 第85-87页 |
| ·本章小节 | 第87-102页 |
| 5 均衡权证定价模型 | 第102-109页 |
| ·均衡权证模型假设条件 | 第103-104页 |
| ·模型推导及其含义 | 第104-105页 |
| ·均衡期权定价模型的定价效果分析 | 第105-108页 |
| ·本章小节 | 第108-109页 |
| 6 我国权证市场泡沫机制分析 | 第109-121页 |
| ·权证泡沫形成机制分析 | 第109-113页 |
| ·我国权证市场正反馈效应分析 | 第113-117页 |
| ·泡沫利用分析 | 第117-119页 |
| ·本章小结 | 第119-121页 |
| 7 全文总结与研究展望 | 第121-124页 |
| ·全文的主要内容及其结论 | 第121-122页 |
| ·本文研究的不知和未来研究的方向 | 第122-124页 |
| 致谢 | 第124-125页 |
| 参考文献 | 第125-131页 |
| 附录1 | 第131-132页 |
| 附录2 | 第132-145页 |
