金融市场相依性Copula模型及实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| ·选题背景与意义 | 第10-11页 |
| ·Copula理论及应用研究进展 | 第11-18页 |
| ·论文结构和创新点 | 第18-21页 |
| 2 银行系统可靠度Copula理论模型 | 第21-38页 |
| ·Copula方法基本原理 | 第21-25页 |
| ·商业银行安全可靠性分析 | 第25-30页 |
| ·系统可靠度Copula理论建模 | 第30-32页 |
| ·实例计算 | 第32-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 3 时变Copula参数演化方程构建及实证研究 | 第38-47页 |
| ·时变Copula理论分析 | 第38-40页 |
| ·时变Copula参数演化方程构建 | 第40-42页 |
| ·参数估计实证检验 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 4 Copula-CVaR资产组合选择模型分析 | 第47-59页 |
| ·Copula函数分布特征的比较分析 | 第47-51页 |
| ·最优拟合Copula函数的选择 | 第51-52页 |
| ·Copula函数对资产组合选择的影响检验 | 第52-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 5 我国股票市场相依性的实证研究 | 第59-86页 |
| ·基于时变Copula的我国股票市场相依性研究 | 第60-67页 |
| ·我国股票市场信息传递的非线性Granger检验 | 第67-79页 |
| ·我国股票市场的波动溢出检验 | 第79-85页 |
| ·本章小结 | 第85-86页 |
| 6 我国汇市与股市相依性的实证研究 | 第86-106页 |
| ·我国汇市与股市联动性的Granger检验 | 第86-96页 |
| ·人民币升值对我国不同行业上市公司影响的实证研究 | 第96-104页 |
| ·本章小结 | 第104-106页 |
| 7 全文总结 | 第106-109页 |
| ·本文主要工作 | 第106-107页 |
| ·研究展望 | 第107-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
| 参考文献 | 第110-118页 |
| 附录1 攻读博士期间发表论文目录 | 第118页 |
