| 摘要 | 第1页 |
| Abstract | 第2-4页 |
| 1 引言 | 第4-10页 |
| ·随机加权和以及它们的极大值的定义 | 第4页 |
| ·离散时间风险模型 | 第4-5页 |
| ·回顾本课题的相关研究 | 第5-10页 |
| 2 预备知识 | 第10-19页 |
| ·一些重要的重尾分布族 | 第10-11页 |
| ·上下Matuszewska指数 | 第11-12页 |
| ·关于重尾分布族D族的一些引理 | 第12-14页 |
| ·相关的相依结构 | 第14-19页 |
| 3 关于有限随机加权和S_n~θ及其极大值M_n~θ | 第19-25页 |
| ·本节的主要定理 | 第19-20页 |
| ·一些引理 | 第20-21页 |
| ·关于S_n~θ和M_n~θ的结论的证明 | 第21-25页 |
| 4 关于无穷随机加权和S_∞~(+θ)及其极大值M_∞~θ | 第25-30页 |
| ·本节的主要定理 | 第25-26页 |
| ·一些引理 | 第26-28页 |
| ·关于S_∞~(+θ)和M_∞~θ的结论的证明 | 第28-30页 |
| 5 主要结论的应用 | 第30-31页 |
| ·离散时间风险模型 | 第30-31页 |
| 6 攻读硕士期间论文完成情况 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |