| 中文摘要 | 第1-13页 |
| 英文摘要 | 第13-20页 |
| 第一章 g-期望下的Lenglart控制不等式 | 第20-28页 |
| ·引言与预备知识 | 第20-23页 |
| ·引言 | 第20-22页 |
| ·预备知识 | 第22-23页 |
| ·次可加条件下g-期望下的Lenglart控制不等式 | 第23-25页 |
| ·一般条件下的Lenglart控制不等式 | 第25-28页 |
| 第二章 模糊下的最优停时原理 | 第28-53页 |
| ·引言 | 第28-29页 |
| ·g-期望下的最优停时原理 | 第29-49页 |
| ·连续时间框架 | 第29-34页 |
| ·一些重要的技术结果 | 第34-37页 |
| ·值过程的刻画 | 第37-44页 |
| ·模糊和停时律 | 第44-46页 |
| ·风险厌恶情形 | 第46-47页 |
| ·无穷时刻的情况 | 第47-49页 |
| ·注释和扩充 | 第49-53页 |
| ·模糊和模糊厌恶 | 第49-51页 |
| ·风险度量下的最优停时 | 第51-53页 |
| 第三章 最优停时在马尔科夫框架下的应用 | 第53-77页 |
| ·引言和预备知识 | 第53-55页 |
| ·引言 | 第53页 |
| ·预备知识 | 第53-55页 |
| ·模糊下的自由边界问题 | 第55-61页 |
| ·应用 | 第61-77页 |
| ·模糊下的投资时间决策 | 第61-64页 |
| ·模糊下的最优投入/撤出问题 | 第64-66页 |
| ·美式看跌期权 | 第66-71页 |
| ·标的资产带跳的美式期权 | 第71-77页 |
| 第四章 一类g-期望及其控制的概率族性质的刻画 | 第77-87页 |
| ·引言和预备知识 | 第77-79页 |
| ·引言 | 第77页 |
| ·预备知识 | 第77-79页 |
| ·一类g-期望的刻画 | 第79-87页 |
| ·g-期望和它的生成元g的关系 | 第79-83页 |
| ·g-期望控制的概率测度族 | 第83-87页 |
| 参考文献 | 第87-95页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第95-96页 |
| 致谢 | 第96-97页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第97页 |