经流动性调整的期货市场动态保证金研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 导论 | 第10-17页 |
| ·研究的意义 | 第10-12页 |
| ·研究方法及主要结论 | 第12-14页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·主要结论 | 第13-14页 |
| ·本文创新与不足之处 | 第14-16页 |
| ·创新点 | 第14-15页 |
| ·不足之处 | 第15-16页 |
| ·论文的结构安排 | 第16-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-26页 |
| ·国外文献综述 | 第17-18页 |
| ·国内文献综述 | 第18-26页 |
| 3 保证金制度概述及国内外保证金制度比较 | 第26-40页 |
| ·期货市场保证金制度介绍 | 第26-31页 |
| ·保证金制度的特征及作用 | 第26-28页 |
| ·保证金的分类 | 第28-31页 |
| ·国内外主要保证金设置方法比较 | 第31-40页 |
| ·静态保证金和动态保证金的定义 | 第31-32页 |
| ·中国大陆期货市场保证金制度 | 第32-34页 |
| ·中国香港期货市场保证金制度 | 第34-35页 |
| ·以美国为主的动态保证金制度 | 第35-37页 |
| ·比较分析及结论 | 第37-40页 |
| 4 我国期货市场存在的主要问题 | 第40-42页 |
| ·保证金制度及模型方面 | 第40页 |
| ·期货市场流动性存在的问题 | 第40-42页 |
| 5 研究方法 | 第42-56页 |
| ·VaR 方法概述 | 第42-48页 |
| ·VaR 方法的特点及应用 | 第42-43页 |
| ·VaR 模型的定义及计算方法 | 第43-48页 |
| ·GARCH 模型概述 | 第48-53页 |
| ·GARCH 模型的定义及特点 | 第48-50页 |
| ·GARCH 模型的参数估计 | 第50-53页 |
| ·GARCH 模型的VaR 计算 | 第53页 |
| ·测度指标的构建 | 第53-56页 |
| 6 实证分析 | 第56-71页 |
| ·模型的识别 | 第56-60页 |
| ·模型拟合 | 第60-62页 |
| ·流动性影响分析 | 第62-65页 |
| ·保证金比例计算 | 第65-71页 |
| 7 主要结论及政策建议 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 后记 | 第76页 |
