| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·电力市场基本理论研究概述 | 第10-12页 |
| ·本文的研究背景以及国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的研究方法 | 第13页 |
| ·本文的研究的主要内容 | 第13-15页 |
| 第2章 电力市场交易模式及运营结构 | 第15-23页 |
| ·电力市场交易模式 | 第15-16页 |
| ·电力市场运营结构 | 第16-17页 |
| ·电力市场交易系统总体结构 | 第17页 |
| ·电力市场交易类型 | 第17-20页 |
| ·中长期合约交易市场 | 第17-18页 |
| ·期货与期权交易市场 | 第18-19页 |
| ·日前交易市场 | 第19页 |
| ·辅助服务交易市场 | 第19-20页 |
| ·实时平衡市场 | 第20页 |
| ·不同交易市场间的关系 | 第20-22页 |
| ·合约市场与现货市场的关系 | 第20-21页 |
| ·辅助服务与实时平衡市场的关系 | 第21页 |
| ·金融交易与实物交易的关系 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 发电商竞价交易策略介绍 | 第23-32页 |
| ·基于预测市场出清价(MCP)的竞价交易策略 | 第23-26页 |
| ·清算电价影响因素分析 | 第23-25页 |
| ·基于BP神经网络的市场清算电价预测模型 | 第25-26页 |
| ·基于预测其他竞争对手的竞价交易策略 | 第26-28页 |
| ·预测其他竞争对手竞价的数学模型 | 第27页 |
| ·基干蒙特卡罗法的最优竞价策略 | 第27-28页 |
| ·基于博弈论的竞价交易策略 | 第28-30页 |
| ·博弈论的基本原理和方法 | 第29页 |
| ·基于博弈论的Cournot模型 | 第29-30页 |
| ·其他优化方法 | 第30-31页 |
| ·结合我国实情的竞价策略分析 | 第31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 影响发电商竞价交易的因素分析 | 第32-39页 |
| ·电力市场竞价模式因素 | 第32-35页 |
| ·两部制电价竞价模式 | 第32-33页 |
| ·发电超基数竞价模式 | 第33页 |
| ·差价合同加现货市场的竞价模式 | 第33-35页 |
| ·发电成本因素 | 第35页 |
| ·发电机组特性因素 | 第35-36页 |
| ·市场负荷预测因素 | 第36-37页 |
| ·竞争对手的竞价行为因素 | 第37页 |
| ·市场供求状况因素 | 第37页 |
| ·其他影响因素 | 第37-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 第5章 基于投资组合理论的发电商最优组合交易模型及策略 | 第39-50页 |
| ·现代投资组合理论 | 第39-43页 |
| ·现代投资组合理论概述 | 第39-42页 |
| ·马柯维茨的均值—方差模型 | 第42-43页 |
| ·基于现代投资理论的发电商交易组合策略 | 第43-47页 |
| ·基于现代投资组合理论的组合交易策略描述 | 第43-44页 |
| ·发电商交易组合的均值—方差模型 | 第44页 |
| ·日前市场和合约市场两市场交易组合方案讨论 | 第44-46页 |
| ·日前市场和合约市场两市场交易组合效用函数模型及其求解 | 第46-47页 |
| ·算例分析 | 第47-49页 |
| ·风险系数对日前市场最优交易电量的影响 | 第47-48页 |
| ·相关系数对日前市场最优交易电量的影响 | 第48页 |
| ·日前市场方差对日前市场最优交易电量的影响 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第6章 基于VaR风险评估方法的发电商交易风险规避 | 第50-58页 |
| ·发电商交易风险概述 | 第50-51页 |
| ·风险管理方法 | 第51-55页 |
| ·风险规避 | 第51页 |
| ·投资多样化 | 第51-52页 |
| ·基于VaR的风险评估方法 | 第52-55页 |
| ·引入VaR约束的马柯维茨均值—方差模型 | 第55-56页 |
| ·算例求解及分析 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结论与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录A 攻读学位期间获得的研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
