| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 资产定价及其异象的研究综述 | 第8-24页 |
| 一、资本资产定价理论的提出与实证研究 | 第8-11页 |
| 二、资产定价异象的提出与实证研究 | 第11-20页 |
| 三、相关理论在中国的适用性及本文的研究目的 | 第20-24页 |
| 第二章 资产定价及B/M、SIZE异象的检验方法 | 第24-31页 |
| 一、数据来源与变量定义 | 第24-25页 |
| 二、处理方法与检验依据 | 第25-30页 |
| 三、研究步骤 | 第30-31页 |
| 第三章 中国股市资产定价及B/M、SIZE异象检验 | 第31-37页 |
| 一、中国股市B/M、SIZE异象的考察 | 第31-33页 |
| 二、市场溢价、B/M效应和SIZE效应分析 | 第33-35页 |
| 三、CAPM与三因素模型的对比检验 | 第35-37页 |
| 第四章 中国股市B/M、SIZE异象解释的实证分析 | 第37-51页 |
| 一、三维分组规模与收益平稳性的考察 | 第37-39页 |
| 二、三因素模型与特征模型的对比检验 | 第39-46页 |
| 三、动量影响与流动性影响分析 | 第46-51页 |
| 第五章 结论 | 第51-54页 |
| 一、中国股市资产定价的特点 | 第51-52页 |
| 二、中国股市资产定价特殊性的原因 | 第52页 |
| 三、结语 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |