| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第1章 股指期货套期保值概述 | 第10-13页 |
| ·股指期货套期保值的概念 | 第10-11页 |
| ·股指期货套期保值的原则 | 第11页 |
| ·品种相同或相近原则 | 第11页 |
| ·月份相同或相近原则 | 第11页 |
| ·方向相反原则 | 第11页 |
| ·价值相当原则 | 第11页 |
| ·股指期货动态套期保值的类别及功能 | 第11-13页 |
| 第2章 沪深300股指期货动态空头套期保值原理分析及合约数目确定 | 第13-27页 |
| ·沪深300股指期货动态空头套期保值原理分析 | 第13-15页 |
| ·沪深300股指期货动态空头套期保值基本原理 | 第13页 |
| ·沪深300股指期货动态空头套期保值的基本研究思路 | 第13-15页 |
| ·沪深300股指期货动态空头套期保值的动态调整原理 | 第15页 |
| ·结合实证判别沪深300股指期货动态空头套期保值所需交易合约数目 | 第15-24页 |
| ·建仓与基础数据准备 | 第15-21页 |
| ·计算四项中间变量 | 第21-22页 |
| ·计算沪深300股指期货动态空头套期保值所需合约数目 | 第22-24页 |
| ·对沪深300股指期货空头套期保值所需合约数的动态调整及实证校验 | 第24-27页 |
| 第3章 沪深300股指期货动态多头套期保值原理分析及合约数目确定 | 第27-41页 |
| ·沪深300股指期货动态多头套期保值原理分析 | 第27-28页 |
| ·沪深300股指期货动态多头套期保值与动态空头套期保值的区别 | 第27-28页 |
| ·沪深300股指期货动态多头套期保值的基本研究思路 | 第28页 |
| ·沪深300股指期货动态多头套期保值的动态调整原理 | 第28页 |
| ·结合实证判别沪深300股指期货动态多头套期保值所需交易合约数目 | 第28-37页 |
| ·概念建仓与基础数据准备 | 第29-31页 |
| ·计算四项中间变量 | 第31-36页 |
| ·计算沪深300股指期货动态多头套期保值所需交易的合约数目 | 第36-37页 |
| ·对沪深300股指期货多头套期保值所需合约数的动态调整及实证校验 | 第37-41页 |
| 第4章 沪深300股指期货动态套期保值在投资产品设计领域的应用 | 第41-46页 |
| ·避险型集合理财产品的设计原理 | 第41-43页 |
| ·利用新增资金对Beta值进行调整 | 第41-42页 |
| ·不追加新增资金的情况下进行β值调整 | 第42-43页 |
| ·避险型集合理财产品构建模型 | 第43-44页 |
| ·避险型集合理财产品投资流程 | 第44-46页 |
| 第5章 机构投资者运用沪深300股指期货进行动态套期保值时应着重解决的八个问题 | 第46-55页 |
| ·期限匹配问题 | 第46-47页 |
| ·基差风险问题 | 第47-48页 |
| ·交易限额问题 | 第48-49页 |
| ·审批时滞问题 | 第49-51页 |
| ·当前实需套保额度 | 第49页 |
| ·动态调整准备额度 | 第49-51页 |
| ·保证金风险问题 | 第51页 |
| ·强平摊配问题 | 第51-53页 |
| ·套保比率问题 | 第53页 |
| ·组合优化问题 | 第53-55页 |
| 附录:沪深300股指期货动态套期保值交易应用表格整合 | 第55-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
