| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-15页 |
| ·问题的提出 | 第12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究方法及主要创新 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| 2. 利率市场化背景介绍 | 第15-22页 |
| ·利率及利率市场化 | 第15-17页 |
| ·利率概述 | 第15页 |
| ·利率市场化的定义及特征 | 第15-17页 |
| ·我国利率制度现状及市场化进程 | 第17-22页 |
| ·我国目前利率制度的现状 | 第17-18页 |
| ·我国利率市场化的进程 | 第18-22页 |
| 3. 利率市场化和利率风险管理的关系 | 第22-27页 |
| ·利率风险概述 | 第22-24页 |
| ·利率风险定义 | 第22页 |
| ·利率风险分类 | 第22-24页 |
| ·利率市场化与利率风险管理的关系 | 第24-27页 |
| ·利率市场化加剧了利率风险 | 第24-26页 |
| ·加强利率风险管理是利率市场化的前提条件 | 第26-27页 |
| 4. 利率风险度量及管理的理论综述 | 第27-40页 |
| ·利率风险的度量综述 | 第27-34页 |
| ·敏感性缺口法 | 第27-29页 |
| ·持续期缺口法 | 第29-31页 |
| ·模拟分析法 | 第31-32页 |
| ·VAR 模型 | 第32-33页 |
| ·各种方法的比较分析 | 第33-34页 |
| ·利率风险的管理综述 | 第34-40页 |
| ·表内控制策略 | 第34-35页 |
| ·表外控制策略 | 第35-40页 |
| 5. 我国商业银行利率风险管理研究 | 第40-61页 |
| ·我国商业银行的利率风险分析 | 第40-46页 |
| ·重新定价风险 | 第40-42页 |
| ·收益率曲线风险 | 第42页 |
| ·基准风险 | 第42-44页 |
| ·内含选择权风险 | 第44-45页 |
| ·其它风险 | 第45-46页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的现状研究 | 第46-49页 |
| ·思想上缺乏对利率风险的认识，忽视利率风险管理 | 第46页 |
| ·组织上缺乏管理利率风险的专门部门 | 第46-47页 |
| ·方法上缺乏利率风险度量和管理的技术手段及数据支持 | 第47页 |
| ·工具上缺乏规避利率风险的金融衍生工具 | 第47-48页 |
| ·人员上缺乏懂得、应用风险管理的高级人才 | 第48页 |
| ·监管上缺乏对利率风险的重视和监督 | 第48-49页 |
| ·强化我国商业银行利率风险管理的建议 | 第49-61页 |
| ·转变认识，充分认识到利率波动所带来的风险 | 第49-50页 |
| ·建立专门管理利率风险的部门，实现总行的集中监管 | 第50-52页 |
| ·加大力度吸引和培养专门的高级利率风险管理人才 | 第52页 |
| ·加大利率定价机制的研究 | 第52-55页 |
| ·加强资产证券化，提高资产流动性和变现性 | 第55页 |
| ·选择适合我国的利率风险度量管理方法 | 第55-57页 |
| ·建立综合性的利率风险管理系统 | 第57-59页 |
| ·完善宏观金融环境，为利率市场化后抵御利率风险奠定基础 | 第59-61页 |
| 6. 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第66页 |