| 目录 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·期权定价研究的背景 | 第7-8页 |
| ·美式期权定价研究的现状与保险精算方法 | 第8-9页 |
| ·本文的主要工作及结构 | 第9-10页 |
| 第二章 美式期权定价的基本概念 | 第10-15页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·美式期权的价格与自筹资策略 | 第11-13页 |
| ·美式期权的定价 | 第13-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第三章 用最优停时和鞅方法对美式期权进行定价 | 第15-23页 |
| ·最优停时和鞅方法对美式期权进行定价 | 第15-19页 |
| ·一种特殊的美式期权的定价 | 第19-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第四章 期权定价理论应用与保险精算方法 | 第23-39页 |
| ·保险精算定价概念的介绍 | 第23-26页 |
| ·保险精算方法下期权定价公式与B-S公式 | 第26-33页 |
| ·期权定价模型研究方法及期权定价理论的应用 | 第33-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 本文总结 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第43页 |