| 前言 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 目录 | 第9-13页 |
| 表目录 | 第13-14页 |
| 图目录 | 第14-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-55页 |
| ·研究背景 | 第15-23页 |
| ·信用风险的普遍性及世界范围内的银行危机 | 第15-16页 |
| ·新巴塞尔资本协议对信用风险管理的影响 | 第16-19页 |
| ·现行资本协议的缺陷 | 第16-17页 |
| ·新巴塞尔资本协议的特点及影响 | 第17-18页 |
| ·新巴塞尔资本协议对信用风险管理的主要修改内容 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行信用风险度量及管理存在问题 | 第19-21页 |
| ·我国商业银行信用风险度量存在的主要问题 | 第19-20页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在的主要问题 | 第20页 |
| ·新巴塞尔资本协议对我国银行业的影响 | 第20-21页 |
| ·本文研究的意义和目的 | 第21-23页 |
| ·研究意义 | 第21-22页 |
| ·研究目的 | 第22-23页 |
| ·信用风险度量及管理的回顾 | 第23-49页 |
| ·信用风险度量文献综述 | 第23-43页 |
| ·传统信用风险评估 | 第24-28页 |
| ·现代信用风险定价模型 | 第28-34页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第34-40页 |
| ·现代信用风险度量模型评述及其在我国的适用性分析 | 第40-43页 |
| ·商业银行信用风险管理回顾 | 第43-49页 |
| ·传统商业银行信用风险管理及“信用悖论” | 第43-44页 |
| ·现代商业银行信用风险管理 | 第44-49页 |
| ·本文的研究对象、理论方法、内容及创新点 | 第49-55页 |
| ·研究对象 | 第49-50页 |
| ·研究理论、方法及技术路线 | 第50-52页 |
| ·研究内容及创新点 | 第52-55页 |
| 第二章 个体信用风险度量改进 | 第55-69页 |
| ·新巴塞尔资本协议下个体信用暴露风险的度量改进 | 第55-65页 |
| ·银行账户信用暴露风险度量改进 | 第56-63页 |
| ·承诺的信用暴露风险度量改进 | 第56-58页 |
| ·抵押品的信用暴露风险度量改进 | 第58-63页 |
| ·交易账户信用暴露风险度量改进 | 第63-65页 |
| ·交易所交易工具信用暴露度量改进 | 第63-64页 |
| ·柜台交易产品信用暴露度量改进 | 第64-65页 |
| ·KMV信用风险度量模型改进 | 第65-68页 |
| ·KMV模型经典方法 | 第66-67页 |
| ·到期前(首次)违约模型改进 | 第67-68页 |
| ·随时间变化的违约阀值情况下模型改进 | 第68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第三章 个体信用风险管理改进 | 第69-79页 |
| ·个体信用风险期望损失的定价补偿管理 | 第69-70页 |
| ·KMV模型经典方法的信用风险定价 | 第69页 |
| ·到期前(首次)违约模型的信用风险定价 | 第69-70页 |
| ·个体信用风险意外损失的银行最优限额管理 | 第70-74页 |
| ·信用限额管理的意义 | 第70页 |
| ·公司信用需求与银行信用供给的最优化问题 | 第70-73页 |
| ·假设前提 | 第70-72页 |
| ·公司信用需求的最优化问题 | 第72页 |
| ·银行信用供给的最优化问题 | 第72-73页 |
| ·银行最优信用限额的确定—公司与银行之间的博弈 | 第73-74页 |
| ·公司与银行之间的博弈 | 第73-74页 |
| ·公司与银行博弈的解 | 第74页 |
| ·个体信用风险极端损失的缓释技术管理 | 第74-77页 |
| ·贷款合同条款限制及各种附属协议的风险预警管理 | 第75页 |
| ·信用衍生工具和结构化交易的风险转移与分散管理 | 第75-76页 |
| ·抵押品的风险转换管理 | 第76页 |
| ·担保品的风险转换管理 | 第76-77页 |
| ·本章小结 | 第77-79页 |
| 第四章 组合信用风险度量改进 | 第79-93页 |
| ·组合效应:风险贡献和意外损失 | 第79-83页 |
| ·组合期望损失 | 第79页 |
| ·组合意外损失 | 第79-80页 |
| ·个体对组合的风险贡献 | 第80-82页 |
| ·风险贡献 | 第80-81页 |
| ·未分散的风险 | 第81-82页 |
| ·组合信用风险损失分布的特征 | 第82-83页 |
| ·组合信用风险因素模型 | 第83-91页 |
| ·公司价值和违约 | 第83-84页 |
| ·公司间的违约相关 | 第84-86页 |
| ·组合信用风险 | 第86-91页 |
| ·带有高斯创新的公司同质条件下的信用风险 | 第86-88页 |
| ·带有非高斯创新的公司同质条件下的信用风险 | 第88-89页 |
| ·公司异质条件下的信用风险 | 第89-90页 |
| ·公司异质对于损失分布的含义 | 第90-91页 |
| ·本章小结 | 第91-93页 |
| 第五章 组合信用风险管理改进 | 第93-105页 |
| ·CVaR条件下组合信用风险最优化管理 | 第93-96页 |
| ·CVaR风险测度的原理 | 第93-95页 |
| ·CVaR条件下信用风险最优化管理 | 第95页 |
| ·经济资本与损失概率 | 第95-96页 |
| ·组合信用风险的衍生产品转移与分散管理 | 第96-99页 |
| ·信用违约互换(Credit Default Swap) | 第96-97页 |
| ·总收益互换(Total Return Swap) | 第97-99页 |
| ·组合信用风险的证券化技术转移管理 | 第99-104页 |
| ·资产支持债券 | 第99页 |
| ·担保贷款责任(CLOs) | 第99-100页 |
| ·信用联结票据(CLNs) | 第100-102页 |
| ·合成证券化结构 | 第102-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 第六章 信用风险度量及管理的改进在我国商业银行的应用 | 第105-131页 |
| ·个体信用风险度量改进在我国商业银行的应用 | 第105-114页 |
| ·尚需解决的问题 | 第105-107页 |
| ·非流通股的定价问题 | 第105-106页 |
| ·历史违约数据缺乏的问题 | 第106页 |
| ·股权波动率和资产波动率函数关系问题 | 第106-107页 |
| ·参数假定 | 第107页 |
| ·样本选取 | 第107-109页 |
| ·应用 | 第109-114页 |
| ·计算上市公司股票波动率 | 第109-110页 |
| ·计算上市公司资产价值及其波动率 | 第110页 |
| ·计算三种改进个体信用风险度量方法的理论违约率 | 第110页 |
| ·计算结果与分析 | 第110-114页 |
| ·个体信用风险管理改进在我国商业银行的应用 | 第114-117页 |
| ·现代定价补偿管理的应用研究 | 第114-116页 |
| ·假设条件 | 第114页 |
| ·应用 | 第114-116页 |
| ·银行信用限额管理的应用研究 | 第116-117页 |
| ·假设条件 | 第116页 |
| ·应用 | 第116-117页 |
| ·组合信用风险度量改进在我国商业银行的应用 | 第117-120页 |
| ·假设 | 第118页 |
| ·应用 | 第118-120页 |
| ·公司资产价值演变的因素模型的参数计算 | 第118页 |
| ·系统风险因素自回归预测 | 第118页 |
| ·条件违约概率的计算 | 第118页 |
| ·计算结果与分析 | 第118-120页 |
| ·组合信用风险管理改进在我国商业银行的应用 | 第120-129页 |
| ·CVaR条件下组合信用风险最优化管理应用 | 第120-121页 |
| ·假设条件 | 第120页 |
| ·应用 | 第120-121页 |
| ·衍生产品和证券化产品在我国未来的实践 | 第121-129页 |
| ·我国商业银行信用风险动态管理的结构性障碍 | 第121-122页 |
| ·信用衍生产品在中国未来的实践 | 第122-123页 |
| ·资产证券化的品种选择与可行性分析 | 第123-129页 |
| ·本章小结 | 第129-131页 |
| 第七章 总结与展望 | 第131-133页 |
| ·总结 | 第131-132页 |
| ·展望 | 第132-133页 |
| 参考文献 | 第133-139页 |
| 附录1: ST公司与非ST公司样本表 | 第139-140页 |
| 附录2: 改进后KMV模型计算的MATLAB运行程序 | 第140-144页 |
| 附录3: 银行最优信用限额计算的MATLAB程序 | 第144-145页 |
| 附录4: 组合信用损失模拟和最优权重计算的MATLAB程序 | 第145-147页 |
| 致谢 | 第147-148页 |
| 攻读博士学位期间的相关工作情况 | 第148页 |
