| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 1．1 论文研究的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1．2 本论文研究内容 | 第9页 |
| 1．3 研究方法和技术路线 | 第9-10页 |
| 1．3．1 研究方法 | 第9页 |
| 1．3．2 技术路线 | 第9-10页 |
| 1．4 拟创新和不足之处 | 第10-11页 |
| 2 利率期限结构基础理论综述 | 第11-17页 |
| 2．1 国债、利率、利率期限结构概念 | 第11-12页 |
| 2．2 国债收益率计算 | 第12-13页 |
| 2．3 国外研究综述 | 第13-15页 |
| 2．4 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 3 国债收益率曲线的定性分析 | 第17-27页 |
| 3．1 国债收益率曲线的静态描述 | 第17-19页 |
| 3．2 国债收益率曲线的动态描述 | 第19-20页 |
| 3．3 国债收益率曲线的基准作用 | 第20-24页 |
| 3．3．1 确定基准利率是利率市场化的重要内容 | 第20-21页 |
| 3．3．2 国债二级市场收益率作为基准利率的原因 | 第21-23页 |
| 3．3．3 国债收益率作为市场基准利率的可行性 | 第23-24页 |
| 3．4 国债收益率曲线与货币政策的关系 | 第24-27页 |
| 4 国债收益率曲线的构造与分析 | 第27-43页 |
| 4．1 选取国债收益率模型 | 第27-33页 |
| 4．1．1 直接方法推导债券的收益曲线 | 第27-28页 |
| 4．1．2 国外推导即期利率期限结构的成熟模型 | 第28-31页 |
| 4．1．3 部分西方国家采用的拟合模型 | 第31-33页 |
| 4．1．4 我国国债收益率曲线的模型 | 第33页 |
| 4．2 我国国债收益率曲线的实证研究 | 第33-37页 |
| 4．3 中美国债收益率曲线比较分析 | 第37-39页 |
| 4．4 美国国债收益率曲线的规律性 | 第39-43页 |
| 4．4．1 长短期国债利差的规律性 | 第39-40页 |
| 4．4．2 长短期国债对联邦基准利率的敏感性不同 | 第40页 |
| 4．4．3 美国不同时期国债收益率曲线经济分析 | 第40-43页 |
| 5 国债收益率曲线的影响因素分析 | 第43-51页 |
| 5．1 用主成分分析法分析我国即期利率曲线的变动因素 | 第43-47页 |
| 5．2 影响国债收益率曲线的实际因素 | 第47-51页 |
| 5．2．1 影响国债收益率的制度因素 | 第48-49页 |
| 5．2．2 影响国债收益率的经济因素 | 第49-50页 |
| 5．2．3 影响中国国债收益率的特殊因素 | 第50-51页 |
| 6 我国国债市场的发展建议 | 第51-61页 |
| 6．1 成熟国债市场的特点 | 第51-53页 |
| 6．2 我国国债市场和发达国家国债市场的差异 | 第53-55页 |
| 6．3 国债市场发展建议 | 第55-61页 |
| 6．3．1 发行市场建议 | 第55-57页 |
| 6．3．2 国债二级市场建议 | 第57-59页 |
| 6．3．3 国债管理政策建议 | 第59-61页 |
| 7 结论 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录A | 第66-67页 |
| 附录B | 第67-74页 |