| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-15页 |
| 1．1 问题的提出与选题意义 | 第9-10页 |
| 1．2 国内外研究动态与文献综述 | 第10-13页 |
| 1．3 基本框架与研究方法 | 第13-14页 |
| 1．4 论文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 几种利率风险度量模型 | 第15-29页 |
| 2．1 利率敏感性缺口模型 | 第15-18页 |
| 2．1．1 简单的利率敏感性度量模型 | 第15-17页 |
| 2．1．2 利率敏感性缺口模型评析 | 第17-18页 |
| 2．2 持续期模型 | 第18-22页 |
| 2．2．1 简单的持续期模型 | 第18-19页 |
| 2．2．2 持续期模型的修正模型 | 第19-22页 |
| 2．3 VaR模型 | 第22-29页 |
| 2．3．1 基本的VaR模型 | 第22-25页 |
| 2．3．2 VaR模型的补充 | 第25-29页 |
| 第三章 利率风险度量模型研究 | 第29-38页 |
| 3．1 利率风险度量的概念 | 第29-32页 |
| 3．1．1 利率风险度量模型的分析方法 | 第29-30页 |
| 3．1．2 利率风险度量模型的基本方法 | 第30-31页 |
| 3．1．3 利率风险度量模型基本方法的演变 | 第31-32页 |
| 3．2 利率风险度量模型的决策过程 | 第32-35页 |
| 3．2．1 利率风险度量模型选择的静态决策过程 | 第33页 |
| 3．2．2 利率风险度量模型选择的动态决策过程 | 第33-35页 |
| 3．3 商业银行利率风险度量模型的历史演进 | 第35-38页 |
| 3．3．1 20世纪70年代的利率敏感性缺口模型 | 第35-36页 |
| 3．3．2 20世纪80年代的持续期管理模型 | 第36页 |
| 3．3．3 20世纪90年代以来的VaR模型 | 第36-38页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险分析 | 第38-54页 |
| 4．1 利率市场化过程及利率风险分析 | 第38-42页 |
| 4．1．1 我国的利率市场化进程 | 第38页 |
| 4．1．2 利率市场化过程的阶段性风险分析 | 第38-42页 |
| 4．2 当前我国商业银行一般性利率风险分析 | 第42-47页 |
| 4．2．1 期限不匹配风险 | 第42-44页 |
| 4．2．2 基差风险 | 第44-46页 |
| 4．2．3 期权选择风险 | 第46-47页 |
| 4．2．4 收益曲线风险 | 第47页 |
| 4．3 基于利率敏感性缺口度量模型的利率风险实证分析 | 第47-50页 |
| 4．3．1 利率敏感性分析 | 第47-48页 |
| 4．3．2 期限分析 | 第48-50页 |
| 4．4 利率风险对我国商业银行的影响 | 第50-54页 |
| 4．4．1 我国商业银行资产负债结构的特征 | 第50-51页 |
| 4．4．2 我国商业银行收入结构分析 | 第51-52页 |
| 4．4．3 利率风险给我国商业银行的主要影响 | 第52-54页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险度量模型选择 | 第54-66页 |
| 5．1 我国商业银行利率风险度量模型的现状 | 第54-56页 |
| 5．2 先进利率风险度量模型在我国存在的障碍 | 第56-58页 |
| 5．2．1 持续期模型在我国应用中存在的障碍 | 第56-57页 |
| 5．2．2 VaR模型在我国应用中存在的障碍 | 第57-58页 |
| 5．3 我国商业银行利率风险度量模型的现实选择 | 第58-63页 |
| 5．3．1 选择利率风险度量模型的原则 | 第58-60页 |
| 5．3．2 利率风险度量模型选择的阶段性 | 第60-61页 |
| 5．3．3 我国商业银行利率风险度量模型的现实选择 | 第61-63页 |
| 5．4 未来我国商业银行应加强的工作建设 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69页 |