高频数据模型及其在VaR中的应用研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-16页 |
| 1．1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
| 1．1．1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1．1．2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1．2 国内外文献综述 | 第13-15页 |
| 1．3 主要研究内容及其方法 | 第15-16页 |
| 第2章 ARCH类模型的统计特性与实证研究 | 第16-31页 |
| 2．1 ARCH类模型 | 第17-22页 |
| 2．1．1 ARCH模型 | 第17-18页 |
| 2．1．2 GARCH模型 | 第18-19页 |
| 2．1．3 EGARCH模型 | 第19-20页 |
| 2．1．4 GARCH-M模型 | 第20页 |
| 2．1．5 TGARCH模型 | 第20-21页 |
| 2．1．6 HARCH模型 | 第21-22页 |
| 2．2 实证研究 | 第22-30页 |
| 2．2．1 沪市收益率序列的基本分布特征 | 第22-27页 |
| 2．2．2 收益序列的平稳性和相关性分析 | 第27页 |
| 2．2．3 模型建立及参数估计 | 第27-30页 |
| 2．3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 ACD类模型的统计特性和实证研究 | 第31-36页 |
| 3．1 ACD类模型的统计特性 | 第32-34页 |
| 3．1．1 ACD模型 | 第32页 |
| 3．1．2 指数ACD(EACD)模型 | 第32-33页 |
| 3．1．3 对数ACD(log-ACD)模型 | 第33-34页 |
| 3．2 ACD模型的实证研究 | 第34页 |
| 3．3 本章小结 | 第34-36页 |
| 第4章 股价风险的VaR测度研究 | 第36-44页 |
| 4．1 VaR介绍 | 第36-38页 |
| 4．2 VaR的比较实证研究 | 第38-42页 |
| 4．2．1 实证研究 | 第38-40页 |
| 4．2．2 返回检验 | 第40-42页 |
| 4．3 本章小结 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第50-51页 |
| 附录B 上证指数实际收益率与VaR结果比较图 | 第51-53页 |
| 附录C 证明 | 第53页 |
