连续时间框架下资产混合策略研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-26页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第12-16页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究的现实意义 | 第14-16页 |
| ·现有的研究状况及文献综述 | 第16-22页 |
| ·交易成本与最优投资/消费 | 第16-17页 |
| ·随机长/短期利率、通货膨胀与资产配置 | 第17-18页 |
| ·随机环境与养老金管理 | 第18-19页 |
| ·有跳跃过程的随机环境与资产管理 | 第19页 |
| ·数学工具 | 第19-22页 |
| ·本文主要的研究内容和创新点 | 第22-26页 |
| ·本文主要的研究内容 | 第22-25页 |
| ·本文的主要创新点 | 第25-26页 |
| 第二章 连续时间模型的数学和经济学命题与假设 | 第26-35页 |
| ·概述 | 第26-27页 |
| ·简单回顾 | 第27-28页 |
| ·连续时间模型与传统理论 | 第27页 |
| ·连续时间模型的合理性 | 第27-28页 |
| ·连续时间模型的数学和经济学命题与假设 | 第28-35页 |
| ·背景 | 第28-29页 |
| ·连续时间模型的数学和经济学假设 | 第29-35页 |
| 第三章 动态多目标投资消费模型研究 | 第35-45页 |
| ·问题的提出 | 第35-36页 |
| ·模型的建立及相应的结果 | 第36-42页 |
| ·有限时间情形 | 第38-41页 |
| ·无限时间情形 | 第41-42页 |
| ·最优组合的经济含义 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 成比例交易费用下的投资消费最优策略 | 第45-66页 |
| ·问题的提出 | 第45-47页 |
| ·动态模型：预算方程 | 第47-49页 |
| ·两资产模型 | 第49-59页 |
| ·没有交易成本的情况：Merton问题 | 第49-53页 |
| ·有限期间内的情况 | 第50-51页 |
| ·无限期间内的情况 | 第51-53页 |
| ·有交易成本的情况 | 第53-59页 |
| ·基本概念及定理 | 第53-54页 |
| ·有交易费用下的投资消费问题及求解 | 第54-59页 |
| ·多种风险资产模型 | 第59-63页 |
| ·基本概念及定理 | 第59-60页 |
| ·有交易费用下的投资消费问题及求解 | 第60-63页 |
| ·常用求解方法介绍 | 第63-65页 |
| ·有限差分法 | 第63-64页 |
| ·马尔科夫链近似方法 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第五章 随机利率和通货膨胀下的资产配置问题研究 | 第66-83页 |
| ·问题的提出 | 第66-68页 |
| ·模型的建立和求解 | 第68-76页 |
| ·期限结构为Hull&White形式的模型 | 第69-74页 |
| ·金融市场的结构 | 第69-70页 |
| ·通货膨胀和真实的市场 | 第70-72页 |
| ·最优配置求解 | 第72-74页 |
| ·期限结构为Vasicek形式的模型 | 第74-76页 |
| ·实例分析以及对Canner问题的解释 | 第76-81页 |
| ·公式比较 | 第77-78页 |
| ·直观经济含义分析 | 第78页 |
| ·实例分析 | 第78-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 第六章 随机环境中养老基金管理的最优化动态模型 | 第83-100页 |
| ·经济和金融背景 | 第83-85页 |
| ·问题的基本构架 | 第85-90页 |
| ·问题的提出 | 第85-87页 |
| ·金融市场基本结构 | 第87-89页 |
| ·养老保险固定缴纳过程 | 第89页 |
| ·投资者总财富 | 第89-90页 |
| ·最优资产配置问题 | 第90-95页 |
| ·随机最优控制问题 | 第90-93页 |
| ·精确解求解 | 第93-95页 |
| ·解的经济含义分析 | 第95页 |
| ·算例演示及其实证分析 | 第95-98页 |
| ·算例模型 | 第95-96页 |
| ·算例求解 | 第96-98页 |
| ·本章小结 | 第98-100页 |
| 第七章 随机环境下有跳跃过程的资产管理问题 | 第100-118页 |
| ·问题的提出 | 第100-101页 |
| ·模型的建立 | 第101-104页 |
| ·金融市场结构 | 第102-104页 |
| ·投资者财富 | 第104页 |
| ·最优资产组合 | 第104-116页 |
| ·资产价格有跳跃过程的情况 | 第105-111页 |
| ·经济因素为有跳跃过程的情况 | 第111-116页 |
| ·CRRA型投资者的资产管理 | 第112-114页 |
| ·CARA型投资者的资产管理 | 第114-116页 |
| ·本章小结 | 第116-118页 |
| 第八章 总结与展望 | 第118-122页 |
| ·全文总结 | 第118-120页 |
| ·今后研究展望 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-137页 |
| 发表论文和参加科研情况 | 第137-138页 |
| 发表论文 | 第137页 |
| 攻读博士期间主要科研经历 | 第137-138页 |
| 致谢 | 第138页 |
