| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究的背景及意义 | 第7-8页 |
| ·研究现状及发展趋势 | 第8-9页 |
| ·本文主要内容和创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 不确定波动率模型的相关理论 | 第10-20页 |
| ·不确定波动率模型的推导 | 第10-13页 |
| ·数值方法 | 第13-17页 |
| ·显式有限差分方法 | 第14页 |
| ·显式差分方程解的稳定性 | 第14-16页 |
| ·隐式差分方程 | 第16-17页 |
| ·不确定波动率模型定价的优势 | 第17-20页 |
| 第三章 不确定波动率模型下的静态对冲 | 第20-30页 |
| ·静态对冲的思想 | 第20-21页 |
| ·静态对冲和不确定波动率模型的关系 | 第21-23页 |
| ·静态对冲的应用 | 第23-28页 |
| ·不确定波动率模型下普通欧式看涨期权的定价及其对冲 | 第23-26页 |
| ·不确定波动率模型下障碍期权的定价及其对冲 | 第26-28页 |
| ·静态对冲相比较动态对冲的优势 | 第28-30页 |
| 第四章 结论 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |
| 硕士期间取得的研究成果 | 第35页 |