| 绪论 | 第1-11页 |
| 第一章 VaR模型简介 | 第11-18页 |
| 第一节 VaR模型的产生背景 | 第11-13页 |
| 第二节 VaR模型的应用情况 | 第13-16页 |
| 第三节 VaR模型的有关特点 | 第16-18页 |
| 第二章 VaR模型的基本概念 | 第18-25页 |
| 第一节 VaR的定义 | 第18页 |
| 第二节 VaR计算的基本思想 | 第18-19页 |
| 第三节 VaR计算的公式 | 第19页 |
| 第四节 VaR计算的三要素 | 第19页 |
| 第五节 相对VaR和绝对VaR | 第19-20页 |
| 第六节 参数分布下的VaR的计算 | 第20-21页 |
| 第七节 VaR模型的检验方法 | 第21-25页 |
| 第三章 参数法和半参数法 | 第25-38页 |
| 第一节 方差协方差法 | 第25-32页 |
| 第二节 Delta类模型 | 第32-34页 |
| 第三节 Gamma类模型 | 第34-35页 |
| 第四节 Garch类模型 | 第35-36页 |
| 第五节 半参数法 | 第36-38页 |
| 第四章 非参数法 | 第38-45页 |
| 第一节 历史模拟法 | 第38-40页 |
| 第二节 蒙特卡罗模拟法 | 第40-45页 |
| 第五章 VaR模型体系的比较 | 第45-52页 |
| 第一节 VaR各种模型的比较 | 第45-49页 |
| 第二节 VaR模型体系的优点和局限性 | 第49-52页 |
| 第六章 情景分析法 | 第52-58页 |
| 第一节 情景分析法的原理和内容 | 第52-53页 |
| 第二节 情景分析方法的主要特点 | 第53-54页 |
| 第三节 实际应用 | 第54-58页 |
| 第七章 VaR模型在中国的前景 | 第58-64页 |
| 第一节 小结 | 第58-59页 |
| 第二节 VaR模型在我国风险管理中的意义和应用前景 | 第59-64页 |
| 参考文献 | 第64-65页 |