基于ACE的金融市场建模关键技术研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 1 绪论 | 第13-27页 |
| ·研究背景 | 第13-17页 |
| ·金融市场理论的发展 | 第13-14页 |
| ·主流金融市场理论的基础 | 第14-15页 |
| ·主流金融市场理论面临的挑战 | 第15-17页 |
| ·问题的提出和研究目标 | 第17-19页 |
| ·论文的研究意义 | 第19页 |
| ·相关研究现状综述 | 第19-23页 |
| ·投资组合理论研究现状 | 第19-20页 |
| ·金融市场非线性特征研究现状 | 第20-21页 |
| ·金融市场的复杂性研究现状 | 第21页 |
| ·基于Agent的计算经济学(ACE)的研究现状 | 第21-22页 |
| ·基于ACE的金融市场研究现状 | 第22-23页 |
| ·研究的主要内容 | 第23-27页 |
| ·研究的框架 | 第23-25页 |
| ·主要创新点 | 第25-27页 |
| 2 相关理论与方法 | 第27-41页 |
| ·基于agent的计算经济学(ACE) | 第27-31页 |
| ·金融市场是个复杂适应系统 | 第27页 |
| ·ACE建模方法的一般过程 | 第27-28页 |
| ·ACE建模的关键技术 | 第28-31页 |
| ·遗传算法 | 第31-34页 |
| ·遗传算法的基本思想 | 第32页 |
| ·遗传算法的实现步骤 | 第32-34页 |
| ·金融市场的分形与混沌 | 第34-37页 |
| ·分形理论 | 第34-35页 |
| ·分形市场理论 | 第35页 |
| ·混沌的定义 | 第35-37页 |
| ·金融市场分形与混沌的度量方法 | 第37-41页 |
| ·重标极差分析法(R/S分析法) | 第37-39页 |
| ·赫斯特(Hurst)指数 | 第39-40页 |
| ·李雅普诺夫(Lyapunov)指数 | 第40-41页 |
| 3 SFI人工股票市场模型(ASMM) | 第41-54页 |
| ·ASMM的早期历史 | 第41-42页 |
| ·ASMM的概述 | 第42-44页 |
| ·ASMM的结构 | 第44-51页 |
| ·股市环境 | 第44-46页 |
| ·Agent模型 | 第46-49页 |
| ·涌现结果的分析 | 第49-51页 |
| ·ASMM的特征 | 第51-54页 |
| ·模型中的内生因素 | 第51-52页 |
| ·模型的可进化性 | 第52页 |
| ·模型的平衡性 | 第52-53页 |
| ·与均衡模型的比较 | 第53-54页 |
| 4 ASMM中的人元Agent模型 | 第54-72页 |
| ·物元理论 | 第54-56页 |
| ·物元的定义 | 第54-55页 |
| ·物元的可拓性 | 第55页 |
| ·物元变换 | 第55-56页 |
| ·基于人元的Agent模型 | 第56-62页 |
| ·人元模型 | 第56-57页 |
| ·基于人元的Agent形式化模型 | 第57-61页 |
| ·Agent的学习与进化 | 第61-62页 |
| ·ASMM中的Agent模型 | 第62-72页 |
| ·客元模型 | 第62-63页 |
| ·主元模型 | 第63-70页 |
| ·人元Agent的学习和进化 | 第70-72页 |
| 5 基于人元Agent的ASMM | 第72-114页 |
| ·ASMM的程序实现 | 第72-75页 |
| ·系统运行总体框架 | 第72-73页 |
| ·系统运行的试验环境 | 第73页 |
| ·系统运行的基本参数 | 第73-74页 |
| ·实验结果 | 第74-75页 |
| ·ASMM的统计特征分析 | 第75-97页 |
| ·收益分布的尖峰厚尾特征 | 第76-77页 |
| ·线性相关性分析 | 第77-79页 |
| ·非线性相关性分析 | 第79-81页 |
| ·量价关系分析 | 第81-85页 |
| ·波动聚集性分析 | 第85-89页 |
| ·ASMM的分形特征分析 | 第89-94页 |
| ·ASMM的混沌特征分析 | 第94-97页 |
| ·现实股票市场典型统计特征分析 | 第97-113页 |
| ·收益分布的尖峰厚尾特征 | 第98-99页 |
| ·线性相关性分析 | 第99-100页 |
| ·非线性相关性分析 | 第100-101页 |
| ·量价关系分析 | 第101-102页 |
| ·波动聚集性分析 | 第102-105页 |
| ·分形特征分析 | 第105-111页 |
| ·混沌特征分析 | 第111-113页 |
| ·ASMM的优点 | 第113-114页 |
| 6 ASMM涌现结果和分析 | 第114-121页 |
| ·学习与价格波动的关系 | 第114-115页 |
| ·试验说明 | 第114页 |
| ·仿真试验结果 | 第114-115页 |
| ·财富分布状态分析 | 第115-118页 |
| ·试验说明 | 第116页 |
| ·仿真试验结果 | 第116-118页 |
| ·个体行为对政策因素的影响 | 第118-121页 |
| ·试验说明 | 第119页 |
| ·仿真试验结果 | 第119-121页 |
| 7 全文总结与展望 | 第121-124页 |
| ·全文主要工作与结论 | 第121-122页 |
| ·有待进一步深入研究的问题 | 第122-124页 |
| 参考文献 | 第124-132页 |
| 作者简历 | 第132-134页 |
| 学位论文数据集 | 第134页 |
