| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-20页 |
| ·国外对信用风险度量模型的研究 | 第14-15页 |
| ·国内外对各种信用风险度量模型的比较研究 | 第15-17页 |
| ·我国商业银行进行信用风险度量模型选择的研究 | 第17-18页 |
| ·CreditRisk+模型在我国商业银行应用的研究 | 第18-19页 |
| ·评述 | 第19-20页 |
| ·论文的研究方法、研究内容及框架体系 | 第20-23页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·主要内容 | 第20-21页 |
| ·框架体系 | 第21页 |
| ·研究创新之处 | 第21-23页 |
| 第2章 CREDITRISK+模型的基本原理及一致性公理 | 第23-33页 |
| ·CREDITRISK+模型的基本原理 | 第23-29页 |
| ·违约率可变条件下CreditRisk+模型的基本假设和框架 | 第23-24页 |
| ·违约率可变条件下CreditRisk+模型计算损失分布的步骤 | 第24-29页 |
| ·VaR 和ES 的定义及组合风险度量的一致性公理 | 第29-31页 |
| ·VaR 和 ES 的定义 | 第29-30页 |
| ·组合风险度量的一致性公理 | 第30-31页 |
| ·单因素模型 | 第31-33页 |
| 第3章 CREDITRISK+模型的存在的缺陷及拓展 | 第33-41页 |
| ·CREDITRISK+模型存在的缺陷 | 第33-36页 |
| ·暴露近似划分频带对计算结果精确性的影响 | 第33页 |
| ·Panjer 循环递归方法对计算结果精确性的影响 | 第33-35页 |
| ·VaR 在组合风险度量中的非一致性分析及危害 | 第35-36页 |
| ·CREDITRISK+模型的修正 | 第36-41页 |
| ·加权平均方法划分频带 | 第36-37页 |
| ·鞍点逼近法在CreditRisk+模型中的应用 | 第37-38页 |
| ·用广义 ES 替代 VaR 修正CreditRisk+模型 | 第38-41页 |
| 第4章 应用CREDITRISK+模型对贷款组合损失分布的计算 | 第41-55页 |
| ·样本数据的选取 | 第41-42页 |
| ·模型所需参数的估计 | 第42-45页 |
| ·违约率的估计 | 第42-43页 |
| ·违约损失率的估计 | 第43页 |
| ·模型所需其他参数的计算 | 第43-45页 |
| ·贷款暴露和频带划分的处理 | 第45页 |
| ·应用原模型对贷款组合的违约损失分布的计算 | 第45-49页 |
| ·K=2 且n=300 时组合违约损失分布的计算 | 第45-47页 |
| ·K=3 且n=800 时组合违约损失分布的计算 | 第47-49页 |
| ·应用修正后模型对贷款组合的违约损失分布的计算 | 第49-52页 |
| ·k=2 且n=300 时组合损失分布的计算 | 第49-52页 |
| ·k=3 且n=800 时组合损失分布的计算 | 第52页 |
| ·应用其他方法对贷款组合损失分布的计算 | 第52-55页 |
| ·鞍点逼近法计算300 笔贷款组合损失分布 | 第52-53页 |
| ·加权平均频带划分方法计算800 笔贷款组合损失分布 | 第53-55页 |
| 第5章 CREDITRISK+模型计量结果的比较及应用分析 | 第55-66页 |
| ·多种方法计量的预期损失和非预期损失的对比分析 | 第55-60页 |
| ·单因素模型计算组合的非预期损失 | 第55-56页 |
| ·两种贷款组合计量结果的对比分析 | 第56-60页 |
| ·违约率可变条件下CREDITRISK+模型的应用分析 | 第60-66页 |
| ·各类数据库的建立及其完善 | 第61-62页 |
| ·利用CreditRisk+模型完善我国银行经济资本管理方法 | 第62-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录A 攻读学位期间的科研成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
