我国商业银行公司贷款违约模型的构建与应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究的文献综述 | 第14-18页 |
| ·国内研究的文献综述 | 第18页 |
| ·论文研究方法及写作安排 | 第18-20页 |
| 第2章 基于生存分析测算公司贷款违约的可行性分析 | 第20-31页 |
| ·公司贷款违约与违约概率的界定 | 第20-23页 |
| ·违约的界定 | 第20-22页 |
| ·违约概率的界定 | 第22-23页 |
| ·生存分析的基本原理 | 第23-27页 |
| ·生存分析的研究范围 | 第23页 |
| ·生存分析的基本函数 | 第23-25页 |
| ·生存分析的数据特征 | 第25-27页 |
| ·生存分析在信贷风险计量中的应用研究 | 第27-31页 |
| ·运用生存分析测算违约概率的可行性 | 第28-29页 |
| ·生命表法与比例危险法的选择 | 第29-31页 |
| 第3章 贷款违约表法的构建 | 第31-41页 |
| ·生命表法的基本原理 | 第31-32页 |
| ·运用贷款违约表法测算违约概率 | 第32-36页 |
| ·生命表法拓展为违约模型的前提 | 第32-34页 |
| ·贷款违约表法的指标 | 第34页 |
| ·贷款违约表法测算违约概率的计算过程 | 第34-36页 |
| ·实证分析 | 第36-41页 |
| ·样本数据的采集 | 第36-37页 |
| ·违约概率的测算与分析 | 第37-39页 |
| ·预期损失和非预期损失的计量 | 第39-41页 |
| 第4章 违约比例模型的构建 | 第41-56页 |
| ·比例危险法的基本原理 | 第41-43页 |
| ·运用违约比例模型测算违约概率 | 第43-46页 |
| ·比例危险法拓展为违约模型的前提 | 第43-44页 |
| ·违约比例模型的计算过程 | 第44-46页 |
| ·实证分析 | 第46-54页 |
| ·样本数据的采集 | 第46页 |
| ·实证结果 | 第46-53页 |
| ·预期损失和非预期损失的计量 | 第53-54页 |
| ·两种模型的比较及相关启示 | 第54-56页 |
| 第5章 公司贷款违约模型应用的对策建议 | 第56-61页 |
| ·严格执行贷款风险分类 | 第56-57页 |
| ·健全信用评级体系 | 第57-58页 |
| ·完善数据仓库的建设 | 第58-60页 |
| ·加强商业银行信用文化建设 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第66-67页 |
| 附录B 一年期公司贷款的生存概率曲线图 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
