| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-17页 |
| 1 绪论 | 第17-25页 |
| ·研究背景 | 第17-19页 |
| ·研究现状 | 第19-22页 |
| ·研究目的 | 第22-23页 |
| ·研究对象与范围 | 第23页 |
| ·论文结构 | 第23-24页 |
| ·研究方法 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 2 文献综述 | 第25-98页 |
| ·风险的定义 | 第25-27页 |
| ·度量风险的一般方法 | 第27-31页 |
| ·敏感性法(sensitivity measures) | 第27-28页 |
| ·标准差法(standard deviation method) | 第28页 |
| ·VaR方法(value at risk) | 第28-30页 |
| ·压力测试(stress testing) | 第30页 |
| ·情景分析(scenario analysis) | 第30-31页 |
| ·信用风险结构分析 | 第31-41页 |
| ·信用风险定义 | 第31-32页 |
| ·信用风险构成要素 | 第32-41页 |
| ·违约风险的影响因素 | 第41-66页 |
| ·财务因素与企业违约 | 第42-55页 |
| ·企业资产价值与企业违约 | 第55-59页 |
| ·预期违约概率与企业违约 | 第59页 |
| ·宏观经济因素与企业违约 | 第59-62页 |
| ·国内相关研究 | 第62-64页 |
| ·违约风险研究相关文献评论 | 第64-66页 |
| ·追偿风险的影响因素 | 第66-97页 |
| ·违约损失的度量方法 | 第67-71页 |
| ·追偿风险的单因素影响分析 | 第71-80页 |
| ·信用风险模型有关回收率的假设 | 第80-84页 |
| ·追偿风险的多因素影响分析 | 第84-94页 |
| ·国内的相关研究 | 第94-95页 |
| ·贷款追偿风险研究相关文献评论 | 第95-97页 |
| ·本章小结 | 第97-98页 |
| 3 模型设计与假设 | 第98-141页 |
| ·违约风险模型设计与假设 | 第98-123页 |
| ·违约风险影响因素模型设计 | 第98-99页 |
| ·违约风险计量模型选择 | 第99-104页 |
| ·违约风险模型变量与假设 | 第104-123页 |
| ·追偿风险模型与假设 | 第123-139页 |
| ·追偿风险的特征 | 第123-127页 |
| ·追偿风险影响因素模型设计 | 第127-130页 |
| ·因变量:违约损失(回收率)的度量 | 第130-131页 |
| ·自变量:追偿风险的影响因素及假设 | 第131-139页 |
| ·本章小结 | 第139-141页 |
| 4 样本选择与变量定义 | 第141-158页 |
| ·违约风险研究样本选择与相关变量定义 | 第141-148页 |
| ·样本数据来源 | 第141-142页 |
| ·无效和奇异数据处理 | 第142页 |
| ·样本特征与变量定义 | 第142-148页 |
| ·追偿风险研究样本与变量定义 | 第148-157页 |
| ·样本选择 | 第148-151页 |
| ·样本特征分析与变量定义 | 第151-157页 |
| ·本章小结 | 第157-158页 |
| 5 数据处理与分析讨论 | 第158-206页 |
| ·违约风险影响因素实证分析 | 第158-191页 |
| ·财务变量的选取 | 第158-177页 |
| ·统计特征描述 | 第177-179页 |
| ·相关性分析 | 第179-180页 |
| ·Logistic回归分析 | 第180-191页 |
| ·追偿风险影响因素实证分析 | 第191-205页 |
| ·描述性统计分析 | 第191-193页 |
| ·相关性分析 | 第193-195页 |
| ·方差分析 | 第195-196页 |
| ·线性回归分析 | 第196-205页 |
| ·本章小结 | 第205-206页 |
| 6 结论与展望 | 第206-215页 |
| ·主要结论 | 第206-209页 |
| ·研究贡献 | 第209-213页 |
| ·理论贡献 | 第209-211页 |
| ·管理贡献 | 第211-212页 |
| ·政策建议 | 第212-213页 |
| ·研究局限和展望 | 第213-215页 |
| 参考文献 | 第215-225页 |
| 攻读博士学位期间科研成果 | 第225-226页 |
| 致谢 | 第226页 |