分数跳—扩散模型下的奇异期权定价

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-19页
·问题的提出及研究意义	第8-10页
·文献综述	第10-17页
·早期的期权定价理论	第10-12页
·经典的B–S 期权定价模型	第12页
·B－S 模型后期权定价的发展	第12-17页
·本文所作的主要工作和结构安排	第17-19页
2 预备知识	第19-29页
·随机过程与鞅理论	第19-22页
·随机过程	第19-21页
·鞅理论	第21-22页
·分形理论及相关问题	第22-29页
·分数布朗运动	第22-26页
·几何分数布朗运动	第26页
·分数风险中性测度	第26-29页
3 分数跳-扩散模型下的复合期权定价	第29-37页
·引言	第29页
·跳-扩散模型下的复合期权定价	第29-31页
·分数跳-扩散模型下的复合期权定价	第31-32页
·分数跳-扩散模型	第31-32页
·分数跳-扩散模型下复合期权定价公式	第32页
·定理3.2 的证明	第32-36页
·期权的保险精算法	第32-33页
·定理3.2 的证明	第33-36页
·结论	第36-37页
4 分数跳-扩散模型下的交换期权定价	第37-43页
·引言	第37页
·跳-扩散模型	第37-38页
·分数跳-扩散模型下的交换期权定价	第38-39页
·分数跳-扩散模型下交换期权定价公式	第39-42页
·期权的保险精算法	第39-40页
·分数跳-扩散模型下交换期权定价公式求解	第40-42页
·结论	第42-43页
5 结论与展望	第43-45页
·全文总结	第43-44页
·今后的研究方向	第44-45页
致谢	第45-46页
参考文献	第46-49页
附录	第49页