| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-38页 |
| ·研究背景与意义 | 第14-18页 |
| ·期货市场效率的界定 | 第18-23页 |
| ·国内外研究现状综述与评价 | 第23-34页 |
| ·期货价格有效性的随机游走假设检验的研究现状 | 第23-26页 |
| ·期货价格与当前现货价格之间的信息传递效率研究现状 | 第26-30页 |
| ·期货市场基本特性研究现状 | 第30-33页 |
| ·综合评价 | 第33-34页 |
| ·本文的研究思路、主要研究内容及论文结构 | 第34-38页 |
| ·研究思路 | 第34-35页 |
| ·研究内容 | 第35-36页 |
| ·本文的结构 | 第36-38页 |
| 第2章 期货市场效率实证研究的理论基础 | 第38-53页 |
| ·期货市场有效性理论（EMH） | 第38-40页 |
| ·期货价格与现货价格关系的理论依据 | 第40-43页 |
| ·持有成本理论 | 第40-42页 |
| ·风险溢价理论 | 第42-43页 |
| ·期货市场效率的相关影响因素分析 | 第43-52页 |
| ·市场结构与设计因素 | 第44-48页 |
| ·市场透明度因素 | 第48-49页 |
| ·市场流动性因素 | 第49-51页 |
| ·其它影响因素 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第3章 期货市场的基本特性研究 | 第53-69页 |
| ·期货市场波动性分析 | 第53-63页 |
| ·价格波动性的含义及度量方法 | 第53-55页 |
| ·样本数据选取 | 第55-56页 |
| ·期货价格收益和波动性的总体特征 | 第56-58页 |
| ·期货价格波动的集聚效应 | 第58-61页 |
| ·期货价格波动的非对称效应 | 第61-63页 |
| ·期货市场流动性分析 | 第63-68页 |
| ·流动性衡量指标的选择 | 第63-64页 |
| ·样本数据选取 | 第64-65页 |
| ·流动性实证分析 | 第65-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第4章 期货价格有效性的随机游走假设检验 | 第69-86页 |
| ·EMH对应的随机模型及随机游走模型分类 | 第69-71页 |
| ·研究模型与方法 | 第71-77页 |
| ·单位根检验 | 第71-73页 |
| ·方差比方法 | 第73-77页 |
| ·期货价格有效性的随机游走假设实证检验 | 第77-84页 |
| ·样本数据选取 | 第77-78页 |
| ·实证结果 | 第78-82页 |
| ·实证结果的比较与相关影响因素分析 | 第82-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 第5章 期货价格与当前现货价格之间的信息传递效率研究 | 第86-113页 |
| ·期货价格与当前现货价格的关系 | 第86-88页 |
| ·研究模型与方法 | 第88-93页 |
| ·向量自回归理论与模型 | 第88页 |
| ·Johansen协整检验及Granger因果关系检验 | 第88-91页 |
| ·Hasbrouck信息份额模型及脉冲响应函数 | 第91-93页 |
| ·期货价格与当前现货价格之间信息传递效率实证研究 | 第93-109页 |
| ·样本数据选取 | 第93-97页 |
| ·期货价格与当前现货价格之间的关系 | 第97-104页 |
| ·期货市场与现货市场的信息份额分析 | 第104-109页 |
| ·实证结果的总结与相关影响因素分析 | 第109-111页 |
| ·本章小结 | 第111-113页 |
| 结论 | 第113-115页 |
| 参考文献 | 第115-125页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第125-127页 |
| 致谢 | 第127-128页 |
| 个人简历 | 第128页 |
