我国股指期货保证金水平确定研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第9-12页 |
| ·国外相关研究综述 | 第9-11页 |
| ·国内相关研究综述 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·论文研究框架 | 第12-15页 |
| 第2章 股指期货保证金水平确定的理论与方法 | 第15-33页 |
| ·股指期货的基本理论 | 第15-18页 |
| ·股指期货的特点 | 第15-16页 |
| ·股指期货的交易类型 | 第16-17页 |
| ·股指期货的市场功能 | 第17-18页 |
| ·股指期货保证金设定的目的 | 第18-20页 |
| ·股指期货和其他金融衍生品共有的风险 | 第19-20页 |
| ·股指期货的特有风险 | 第20页 |
| ·股指期货保证金水平确定的理论 | 第20-24页 |
| ·保证金制度内容 | 第20-21页 |
| ·股指期货保证金水平确定的理论 | 第21-24页 |
| ·股指期货保证金水平确定方法 | 第24-31页 |
| ·基于整户风险的保证金设定方法 | 第24-30页 |
| ·基于单一模型保证金设定方法 | 第30-31页 |
| ·对我国股指期货保证金水平确定的启示 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 我国股指期货保证金水平确定的实证研究 | 第33-52页 |
| ·实证研究思路 | 第33页 |
| ·我国股指期货保证金水平确定实证研究假定 | 第33-34页 |
| ·无套利假定 | 第33-34页 |
| ·股指期货保证金制度假定 | 第34页 |
| ·数据的选择和描述性统计 | 第34-37页 |
| ·数据的选择 | 第34-35页 |
| ·描述性统计 | 第35-37页 |
| ·研究方法 | 第37-50页 |
| ·正态模型 | 第38页 |
| ·极值模型 | 第38-47页 |
| ·实证结果分析 | 第47-50页 |
| ·实证研究结果总结 | 第50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第4章 完善我国股指期货风险防范的建议 | 第52-56页 |
| ·增强我国股指期货市场信息透明度 | 第52页 |
| ·减少政府干扰,尊重市场规律 | 第52-53页 |
| ·建立多层监管体系 | 第53页 |
| ·采用循序渐进安排市场进入制度 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·主要研究成果 | 第56页 |
| ·本文创新点 | 第56-57页 |
| ·研究不足及研究展望 | 第57-58页 |
| ·本文的研究不足 | 第57页 |
| ·研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第63页 |
