沪深300股指期货无套利区间分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 引言 | 第10-18页 |
| ·研究的背景和目的 | 第10-11页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第11-17页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第14-17页 |
| ·本文的研究内容和方法 | 第17-18页 |
| 2. 沪深300 股指期货概述 | 第18-28页 |
| ·股指期货概况 | 第18-25页 |
| ·股指期货的定义 | 第18-19页 |
| ·股指期货产生的动因分析 | 第19-21页 |
| ·股指期货的功能和作用 | 第21-22页 |
| ·我国推出股指期货的必要性 | 第22-25页 |
| ·沪深300 股指期货合约介绍 | 第25-28页 |
| ·沪深300 指数概况 | 第25-26页 |
| ·沪深300 股指期货合约介绍 | 第26-28页 |
| 3. 套利交易概述 | 第28-33页 |
| ·套利交易的基本概念及本质 | 第28-29页 |
| ·套利交易的特点 | 第29-31页 |
| ·套利交易的类型 | 第31-33页 |
| 4. 股指期货定价及无套利区间模型 | 第33-45页 |
| ·理想条件下股指期货的定价模型 | 第33-35页 |
| ·股指期货定价的现实因素分析 | 第35-38页 |
| ·考虑现实因素的股指期货无套利区间计量模型 | 第38-41页 |
| ·股指期货套利流程 | 第41-45页 |
| ·正向套利流程 | 第41-43页 |
| ·反向套利流程 | 第43-45页 |
| 5. 股指期货现货的模拟 | 第45-55页 |
| ·模拟指数现货的方法 | 第45-48页 |
| ·股票组合模拟指数 | 第45-47页 |
| ·指数衍生品模拟指数 | 第47-48页 |
| ·模拟指数的跟踪误差及其计量 | 第48-50页 |
| ·跟踪误差的定义 | 第48-49页 |
| ·跟踪误差产生的原因 | 第49-50页 |
| ·模拟沪深300 股指期货现货组合的实证分析 | 第50-55页 |
| ·ETF/LOF 最适合替代股指现货 | 第50-52页 |
| ·复合ETF 的构建方案 | 第52-55页 |
| 6. 沪深300 股指期货仿真交易实证分析 | 第55-63页 |
| ·套利分析 | 第55-59页 |
| ·研究样本 | 第55页 |
| ·参数估计 | 第55-57页 |
| ·套利机会分析 | 第57-59页 |
| ·实证结论与原因分析 | 第59-61页 |
| ·对我国正式推出股指期货的政策建议 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 后记 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第70页 |
