新巴塞尔协议条件下商业银行操作风险管理分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 前言 | 第12-15页 |
| 1. 操作风险概述 | 第15-23页 |
| ·操作风险的定义 | 第15-17页 |
| ·广义定义 | 第15页 |
| ·狭义定义 | 第15-16页 |
| ·事件区分基础上的定义 | 第16页 |
| ·行政设置角度定义 | 第16页 |
| ·巴塞尔新资本协议定义 | 第16-17页 |
| ·操作风险的分类 | 第17-20页 |
| ·基于发生频率和损失程度的分类 | 第17-18页 |
| ·基于损失风险因素的分类 | 第18-19页 |
| ·基于风险损失事件的分类 | 第19-20页 |
| ·操作风险的特点 | 第20-23页 |
| ·操作风险成因具有明显的内生性 | 第20-21页 |
| ·操作风险的外延具有很宽的扩展性 | 第21页 |
| ·操作风险与其它风险具有强烈的关联性 | 第21-22页 |
| ·操作风险与预期收益具有弱相关性 | 第22页 |
| ·操作风险表现具有特殊性 | 第22-23页 |
| 2. 操作风险文献综述 | 第23-27页 |
| ·国际文献综述 | 第23-24页 |
| ·国内文献综述 | 第24-27页 |
| 3. 解读新资本协议与操作风险管理 | 第27-50页 |
| ·操作风险与银行全面风险管理 | 第27-29页 |
| ·巴塞尔新资本协议下操作风险三大支柱 | 第29-38页 |
| ·操作风险的第一支柱 | 第30-36页 |
| ·操作风险的第二支柱 | 第36-37页 |
| ·操作风险的第三支柱 | 第37-38页 |
| ·实施新资本协议操作风险条款的国际对比分析 | 第38-50页 |
| ·美国 | 第39-42页 |
| ·德国 | 第42-44页 |
| ·香港 | 第44-46页 |
| ·印度 | 第46-50页 |
| 4. 中国商业银行操作风险管理分析 | 第50-61页 |
| ·模型分析 | 第50-56页 |
| ·假设条件 | 第50-52页 |
| ·模型推导 | 第52-55页 |
| ·一般化求解 | 第55-56页 |
| ·因素分析 | 第56-59页 |
| ·研究水平和执行力度 | 第56-58页 |
| ·研究投入的跨期配置 | 第58页 |
| ·竞争不足和过度竞争 | 第58-59页 |
| ·影响力判断 | 第59页 |
| ·综合分析 | 第59-61页 |
| 5. 结论和政策建议 | 第61-66页 |
| ·积极开展操作风险的模型化研究和数据收集工作 | 第61-62页 |
| ·培养操作风险管理文化，强化从业人员风险意识 | 第62-63页 |
| ·借鉴国际经验，建立完整的操作风险管理体系 | 第63-64页 |
| ·适当的投入与竞争激励，促进操作风险管理技术创新 | 第64页 |
| ·测试影响力和衡量成本收益，选取操作风险管理技术 | 第64页 |
| ·充分认识新资本协议的精髓，发挥三大支柱协同作用 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |
