| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·信用风险定价研究综述 | 第11-15页 |
| ·信用风险的定义及其特点 | 第11-13页 |
| ·基于信用风险的定价模型综述 | 第13-15页 |
| ·融资租赁相关研究综述 | 第15-17页 |
| ·融资租赁信用风险在国内外的研究现状 | 第15-16页 |
| ·融资租赁定价在国内外的研究现状 | 第16-17页 |
| ·融资租赁租金的构成及当前融资租赁定价的主要模式 | 第17-19页 |
| ·本文的研究内容与框架 | 第19-21页 |
| ·研究的基本目标 | 第19页 |
| ·研究的基本内容 | 第19-20页 |
| ·本文研究的基本框架 | 第20-21页 |
| ·论文主要创新点 | 第21-22页 |
| 第二章 融资租赁信用风险分析 | 第22-30页 |
| ·融资租赁信用风险的概述 | 第22-24页 |
| ·融资租赁信用风险的产生 | 第22-23页 |
| ·融资租赁信用风险的分类 | 第23-24页 |
| ·违约概率和违约损失率——融资租赁信用风险要素分析 | 第24-29页 |
| ·违约概率和违约损失率的一般描述 | 第24-25页 |
| ·融资租赁承租方违约责任及出租方追偿方式 | 第25-27页 |
| ·融资租赁信用风险两要素的具体分析 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 基于模糊聚类方法的信用风险评估 | 第30-35页 |
| ·模糊聚类分析 | 第30-32页 |
| ·集成粗糙集及改进的模糊聚类评估方法及其步骤 | 第32页 |
| ·算例分析 | 第32-35页 |
| 第四章 基于信用风险评级转移矩阵的融资租赁定价模型 | 第35-45页 |
| ·离散时间信用等级转移的随机过程模型 | 第35-38页 |
| ·齐次马尔科夫信用转移模型 | 第36-37页 |
| ·非齐次马尔科夫信用转移模型 | 第37-38页 |
| ·基于信用转移矩阵的企业风险中性违约概率的求解 | 第38-41页 |
| ·Jarrow, Lando 和 Turnbull 模型 | 第38-39页 |
| ·风险补偿调整因子的求解 | 第39-41页 |
| ·企业破产概率的计算 | 第41页 |
| ·基于信用风险的融资租赁定价公式 | 第41-44页 |
| ·融资租赁破产概率和违约追偿率 | 第41-42页 |
| ·即期定价公式 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 定价模型算例分析及灵敏度检验 | 第45-55页 |
| ·即期定价模型算例分析 | 第45-50页 |
| ·现实测度的信用转移矩阵转化成风险中性测度的转移矩阵 | 第46-48页 |
| ·各信用等级企业的即期融资租赁租金利率 | 第48-50页 |
| ·租金利率的灵敏度检验 | 第50-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第六章 全文总结与研究展望 | 第55-58页 |
| ·本文总结 | 第55-56页 |
| ·研究展望 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
