| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 研究的创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 资产选择理论与模型 | 第16-23页 |
| 2.1 基本概念界定 | 第16-17页 |
| 2.1.1 家庭资产定义与分类 | 第16页 |
| 2.1.2 家庭资产配置 | 第16-17页 |
| 2.2 Markowitz证券投资组合理论 | 第17-19页 |
| 2.2.1 模型基本假设 | 第17页 |
| 2.2.2 有效边界线 | 第17-18页 |
| 2.2.3 最优资产组合 | 第18-19页 |
| 2.3 Tobin资产组合理论 | 第19-23页 |
| 2.3.1 资本市场线 | 第20页 |
| 2.3.2 两基金分离定理 | 第20-21页 |
| 2.3.3 最优资产组合 | 第21-23页 |
| 第3章 不同预期形成方式下的资产组合模型 | 第23-32页 |
| 3.1 静态预期下的资产组合模型 | 第23-24页 |
| 3.1.1 基础模型 | 第23页 |
| 3.1.2 有效边界线 | 第23-24页 |
| 3.1.3 有效资产选择 | 第24页 |
| 3.2 外推预期下的资产组合模型 | 第24-25页 |
| 3.2.1 基础模型 | 第24-25页 |
| 3.2.2 有效边界线 | 第25页 |
| 3.2.3 有效资产选择 | 第25页 |
| 3.3 适应性预期下的资产组合模型 | 第25-27页 |
| 3.3.1 基础模型 | 第25-26页 |
| 3.3.2 有效边界线 | 第26页 |
| 3.3.3 有效资产选择 | 第26-27页 |
| 3.4 预期形成方式设定错误风险 | 第27-32页 |
| 3.4.1 对有效边界线的影响 | 第27-30页 |
| 3.4.2 对最优资产组合的影响 | 第30-32页 |
| 第4章 我国城镇居民家庭资产配置现状分析 | 第32-40页 |
| 4.1 城镇居民家庭金融资产配置现状 | 第32-36页 |
| 4.1.1 城镇居民家庭金融资产配置总量特征 | 第33-34页 |
| 4.1.2 城镇居民家庭金融资产配置结构特征 | 第34-36页 |
| 4.2 城镇居民家庭实物资产配置现状 | 第36-38页 |
| 4.2.1 城镇居民家庭住宅资产配置现状 | 第37页 |
| 4.2.2 城镇居民家庭实物黄金配置现状 | 第37-38页 |
| 4.3 城镇居民家庭资产配置资金流相关性分析 | 第38-40页 |
| 第5章 不同预期形成方式下居民家庭资产配置的经验证据 | 第40-54页 |
| 5.1 静态预期下的城镇居民家庭资产配置 | 第40-47页 |
| 5.1.1 静态预期下的预期收益率 | 第40-43页 |
| 5.1.2 静态预期下的资产组合均衡解 | 第43-47页 |
| 5.2 外推预期下的城镇居民家庭资产配置 | 第47-48页 |
| 5.2.1 外推预期模型实证分析 | 第47-48页 |
| 5.3 适应性预期下的城镇居民家庭资产配置 | 第48-54页 |
| 5.3.1 适应性预期模型实证分析 | 第48-49页 |
| 5.3.2 适应性预期下的预期收益率 | 第49-51页 |
| 5.3.3 适应性预期下的资产组合均衡解 | 第51-54页 |
| 第6章 研究结论与政策建议 | 第54-58页 |
| 6.1 研究结论 | 第54-56页 |
| 6.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |