| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.3 本文研究内容及创新之处 | 第14-16页 |
| 2 新三板市场概况 | 第16-24页 |
| 2.1 新三板市场发展概况 | 第16-18页 |
| 2.2 新三板市场投资者门槛 | 第18-19页 |
| 2.3 新三板市场交易方式 | 第19-22页 |
| 2.4 新三板市场分层制度 | 第22-24页 |
| 3 新三板市场流动性溢价的理论研究 | 第24-37页 |
| 3.1 流动性溢价的理论A-M模型 | 第24-27页 |
| 3.2 相关指标 | 第27-30页 |
| 3.3 模型建立 | 第30-34页 |
| 3.4 ADF检验 | 第34页 |
| 3.5 模型估计方法 | 第34-37页 |
| 4 新三板市场流动性溢价的实证研究 | 第37-50页 |
| 4.1 数据统计与分析 | 第37-40页 |
| 4.2 CAPM模型在新三板市场的检验 | 第40-43页 |
| 4.3 FAMA-FRENCH三因素模型在新三板市场的检验 | 第43-47页 |
| 4.4 LACAPM模型在新三板市场的检验 | 第47-50页 |
| 5 研究结论及展望 | 第50-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 研究不足 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 附录1 (攻读学位期间发表的论文目录) | 第59页 |