信息传播对银行系统性风险的影响研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-20页 |
| 1.2.1 银行系统性风险的研究现状 | 第15-19页 |
| 1.2.2 信息传播研究现状 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与创新点 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-22页 |
| 1.3.2 本文创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第23-28页 |
| 2.1 银行系统性风险形成的理论 | 第23-24页 |
| 2.1.1 金融脆弱性理论 | 第23页 |
| 2.1.2 资产价格波动理论 | 第23-24页 |
| 2.2 信息传播影响风险相关理论 | 第24-25页 |
| 2.2.1 信息不对称 | 第24页 |
| 2.2.2 宽松的金融管制 | 第24-25页 |
| 2.2.3 投资者行为 | 第25页 |
| 2.3 复杂网络理论 | 第25-26页 |
| 2.3.1 随机网络 | 第25页 |
| 2.3.2 小世界网络 | 第25页 |
| 2.3.3 无标度网络 | 第25-26页 |
| 2.3.4 其它网络 | 第26页 |
| 2.4 熵理论 | 第26-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 信息传播对银行系统性风险影响的模型构建 | 第28-37页 |
| 3.0 信息传播对银行系统性风险影响的机理分析 | 第28-29页 |
| 3.1 银行系统的网络结构 | 第29-33页 |
| 3.1.1 银行系统网络的构建 | 第29-31页 |
| 3.1.2 样本银行与数据的选取 | 第31-32页 |
| 3.1.3 银行网络的视化图 | 第32-33页 |
| 3.2 银行系统性风险度量 | 第33-34页 |
| 3.2.1 银行之间影响权重 | 第33页 |
| 3.2.2 系统性风险度量 | 第33-34页 |
| 3.3 信息传播对银行系统性风险影响建模 | 第34-36页 |
| 3.3.1 信息传播下的减少联系 | 第34-35页 |
| 3.3.2 信息传播下的撤资 | 第35-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 信息传播对银行系统性风险影响的结果分析 | 第37-63页 |
| 4.1 仿真过程与变量和参数说明 | 第37-38页 |
| 4.2 结果分析 | 第38-61页 |
| 4.2.1 静态分析 | 第38-48页 |
| 4.2.2 动态分析 | 第48-59页 |
| 4.2.3 静态与动态下的比较分析 | 第59-61页 |
| 4.3 政策建议 | 第61-62页 |
| 4.3.1 控制风险源头 | 第61页 |
| 4.3.2 适当控制银行的联系 | 第61页 |
| 4.3.3 加强对系统重要性银行的监管 | 第61页 |
| 4.3.4 适当减少缓冲资金 | 第61-62页 |
| 4.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-72页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第72-73页 |
| 附录B 样本银行以及相关数据 | 第73-74页 |
| 附录C 相关模型主要程序 | 第74-85页 |
| C1 无标度网络构建程序 | 第74-78页 |
| C2 最大熵程序 | 第78-82页 |
| C3 DebtRank以及其它银行的行为模拟程序 | 第82-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
