中国A股市场融资融券对内幕交易影响的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-22页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第9-12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究现状分析 | 第13-19页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 1.3.3 国内外文献综述评析 | 第18-19页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第19-22页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第20-22页 |
| 第2章 融资融券与内幕交易的相关理论 | 第22-32页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第22-23页 |
| 2.1.1 融资融券交易 | 第22-23页 |
| 2.1.2 内幕交易 | 第23页 |
| 2.2 融资融券与内幕交易相关理论 | 第23-30页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第23-25页 |
| 2.2.2 股价高估理论 | 第25-26页 |
| 2.2.3 理性预期理论 | 第26-27页 |
| 2.2.4 金字塔—倒金字塔效应 | 第27-29页 |
| 2.2.5 信息不对称理论 | 第29-30页 |
| 2.3 内幕交易的度量 | 第30-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 研究设计 | 第32-39页 |
| 3.1 研究假设 | 第32-34页 |
| 3.1.1 融资融券与内幕交易行为的关系 | 第32页 |
| 3.1.2 融资融券与分层次市场内幕交易 | 第32-33页 |
| 3.1.3 融资融券与不同股权集中度内幕交易 | 第33页 |
| 3.1.4 渐进式扩容与内幕交易的关系 | 第33-34页 |
| 3.2 模型设计 | 第34-38页 |
| 3.2.1 样本选择与数据来源 | 第34-35页 |
| 3.2.2 双重差分模型 | 第35-37页 |
| 3.2.3 变量选取 | 第37-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 实证研究结果与分析 | 第39-51页 |
| 4.1 描述性统计分析及相关性分析 | 第39-43页 |
| 4.1.1 描述性统计分析 | 第39-40页 |
| 4.1.2 相关性分析 | 第40-42页 |
| 4.1.3 平行性趋势检验 | 第42-43页 |
| 4.2 多元回归分析 | 第43-48页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第48-50页 |
| 4.4 政策建议 | 第50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
