中美股票市场长记忆性的比较研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第6-9页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第9-10页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第10-12页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第12-13页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第13-22页 |
| 2.1 分形市场理论及其研究现状 | 第13-15页 |
| 2.2 长期记忆性及其研究现状 | 第15-19页 |
| 2.3 结构突变及其研究现状 | 第19-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 3 实证模型与方法 | 第22-36页 |
| 3.1 长记忆参数估计算法 | 第22-29页 |
| 3.2 结构突变模型 | 第29-31页 |
| 3.3 “伪”长记忆性检验 | 第31-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 4 中美股票市场的长记忆性比较研究 | 第36-50页 |
| 4.1 数据选取与基本统计特征 | 第36-42页 |
| 4.2 基于单分形过程的长记忆性比较分析 | 第42-43页 |
| 4.3 基于多重分形过程的长记忆性比较分析 | 第43-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 5 中美股票市场的结构突变比较研究 | 第50-59页 |
| 5.1 基于修正ICSS算法的结构突变检测 | 第50-53页 |
| 5.2 基于马尔科夫区制转换模型的状态检测 | 第53-55页 |
| 5.3 基于结构突变的“伪”长记忆性检验 | 第55-58页 |
| 5.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 6 中美股票市场分时段比较研究 | 第59-71页 |
| 6.1 基于时变ELW估计法的分时段长记忆分析 | 第59-66页 |
| 6.2 中美股票市场长记忆性差异的原因分析 | 第66-70页 |
| 6.3 本章小结 | 第70-71页 |
| 7 结论与政策建议 | 第71-75页 |
| 7.1 研究结论 | 第71-72页 |
| 7.2 建议与展望 | 第72-75页 |
| 参考文献 | 第75-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
