| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-21页 |
| 第2章 基金绩效评价理论基础 | 第21-26页 |
| 2.1 现代证券组合基金绩效评价模型 | 第21-22页 |
| 2.1.1 资本市场有效性假说 | 第21页 |
| 2.1.2 Markowitz均值-方差模型 | 第21-22页 |
| 2.2 单因素基金绩效评价模型 | 第22-23页 |
| 2.3 基于APT的多因素基金绩效评价模型 | 第23-25页 |
| 2.3.1 Fama-French三因素模型 | 第24页 |
| 2.3.2 Carhart四因素模型 | 第24-25页 |
| 2.3.3 基金绩效评价模型的拓展 | 第25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 流动性和特质风险分析和度量 | 第26-35页 |
| 3.1 流动性对基金绩效影响假设提出 | 第26-28页 |
| 3.1.1 流动性含义和假设提出 | 第26-27页 |
| 3.1.2 流动性度量方法 | 第27-28页 |
| 3.2 特质风险对基金绩效影响假设提出 | 第28-32页 |
| 3.2.1 特质风险含义和假设提出 | 第28-29页 |
| 3.2.2 特质风险度量方法 | 第29-32页 |
| 3.3 流动性和特质风险影响假设提出 | 第32-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 实证研究 | 第35-52页 |
| 4.1 研究设计和样本选取 | 第35-41页 |
| 4.1.1 样本选取和数据来源 | 第36-39页 |
| 4.1.2 描述性分析 | 第39-40页 |
| 4.1.3 相关性分析 | 第40页 |
| 4.1.4 模型检验 | 第40-41页 |
| 4.2 基于CAPM模型基金绩效影响实证分析 | 第41-43页 |
| 4.2.1 研究设计 | 第41页 |
| 4.2.2 流动性对基金绩效的影响分析 | 第41-42页 |
| 4.2.3 特质风险对基金绩效的影响分析 | 第42页 |
| 4.2.4 流动性和特质风险的影响分析 | 第42-43页 |
| 4.3 基于Fama-French三因素模型基金绩效影响实证分析 | 第43-47页 |
| 4.3.1 研究设计 | 第43-44页 |
| 4.3.2 流动性对基金绩效的影响分析 | 第44-45页 |
| 4.3.3 特质风险对基金绩效的影响分析 | 第45页 |
| 4.3.4 流动性和特质风险的影响分析 | 第45-47页 |
| 4.4 基于Carhart四因素模型基金绩效影响实证分析 | 第47-50页 |
| 4.4.1 研究设计 | 第47页 |
| 4.4.2 流动性对基金绩效的影响分析 | 第47-48页 |
| 4.4.3 特质风险对基金绩效的影响分析 | 第48-49页 |
| 4.4.4 流动性和特质风险的影响分析 | 第49-50页 |
| 4.5 模型实证结果比较分析 | 第50-51页 |
| 4.6 投资建议 | 第51页 |
| 4.7 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59页 |