| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 本文研究内容和技术路线 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的研究成果及创新点 | 第15-16页 |
| 2 基于 RMT 的股市互相关分析原理 | 第16-18页 |
| 2.1 随机矩阵理论（RMT）简介 | 第16-17页 |
| 2.2 经验互相关矩阵经验互相关矩阵构造 | 第17页 |
| 2.3 基于 RMT 的经验互相关矩阵分析原理与步骤 | 第17-18页 |
| 3 我国股市互相关实证分析 | 第18-37页 |
| 3.1 数据的选取 | 第18-21页 |
| 3.2 相关系数的统计性质分析 | 第21-23页 |
| 3.3 特征值的统计性质分析 | 第23-27页 |
| 3.4 特征向量的统计性质分析 | 第27-34页 |
| 3.5 我国股票市场互相关的分行业研究 | 第34-36页 |
| 3.6 讨论 | 第36-37页 |
| 4 Markowitz 投资组合风险噪声分析及解决方法 | 第37-47页 |
| 4.1 投资组合风险基本概念和理论 | 第37-42页 |
| 4.2 Markowitz 投资组合风险的去噪方法 | 第42-47页 |
| 5 基于 RMT 去噪法的股票投资组合风险优化 | 第47-59页 |
| 5.1 经验互相关矩阵噪声识别原理 | 第47-49页 |
| 5.2 面向经验互相关矩阵的 RMT 去噪法 | 第49-50页 |
| 5.3 实证研究 | 第50-59页 |
| 6 总结与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 发表文章 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-70页 |
