房地产业风险及其对银行业溢出效应研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.1 房地产业的相关文献 | 第14-15页 |
| 1.2.2 房地产业影响银行业的相关文献 | 第15-16页 |
| 1.2.3 现有文献的评述 | 第16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第17-18页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第18-19页 |
| 第2章 房地产业与银行业的相关理论与度量方法 | 第19-33页 |
| 2.1 房地产业及其风险现状 | 第19-25页 |
| 2.1.1 房地产业现状 | 第19-24页 |
| 2.1.2 房地产业风险 | 第24-25页 |
| 2.2 房地产业对银行业的影响 | 第25-28页 |
| 2.2.1 房地产业对银行业风险的影响 | 第25-26页 |
| 2.2.2 房地产业对银行业收益的影响 | 第26-28页 |
| 2.3 未定权益分析法 | 第28-32页 |
| 2.3.1 未定权益分析法的介绍 | 第28-30页 |
| 2.3.2 未定权益分析法的参数估计 | 第30-31页 |
| 2.3.3 未定权益分析法的应用 | 第31-32页 |
| 2.4 小结 | 第32-33页 |
| 第3章 房地产业风险的实证分析 | 第33-40页 |
| 3.1 房地产业风险的度量 | 第33-35页 |
| 3.1.1 房地产业风险指标的构建 | 第33-34页 |
| 3.1.2 CCA模型计算过程及度量结果 | 第34-35页 |
| 3.2 房地产业风险的预测 | 第35-37页 |
| 3.3 相关建议 | 第37-39页 |
| 3.3.1 构建房地产长效机制 | 第37-38页 |
| 3.3.2 房地产金融的改进与创新 | 第38-39页 |
| 3.4 小结 | 第39-40页 |
| 第4章 房地产业风险对银行业溢出效应的实证分析 | 第40-51页 |
| 4.1 房地产业风险对银行业风险影响的实证分析 | 第40-42页 |
| 4.1.1 模型设计 | 第40-41页 |
| 4.1.2 数据说明 | 第41页 |
| 4.1.3 结果分析 | 第41-42页 |
| 4.2 房地产业风险对银行业收益影响的实证分析 | 第42-49页 |
| 4.2.1 模型的构建 | 第42-44页 |
| 4.2.2 样本与数据的选取 | 第44页 |
| 4.2.3 变量的统计性描述 | 第44页 |
| 4.2.4 单位根检验 | 第44-46页 |
| 4.2.5 协整检验 | 第46-47页 |
| 4.2.6 构建误差修正模型 | 第47-48页 |
| 4.2.7 因果检验 | 第48-49页 |
| 4.4 小结 | 第49-51页 |
| 结论与展望 | 第51-53页 |
| 1、结论 | 第51-52页 |
| 2、展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第58-59页 |
