| 摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第14-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-16页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第16-17页 |
| 1.2.1 国外文献研究综述 | 第16-17页 |
| 1.2.2 国内文献研究综述 | 第17页 |
| 1.3 行文结构 | 第17-19页 |
| 第二章 概念界定及理论假设 | 第19-28页 |
| 2.1 公司债 | 第19-20页 |
| 2.2 信用利差 | 第20页 |
| 2.3 影响房地产行业公司债信用利差的宏观及行业因素 | 第20-22页 |
| 2.3.1 居民消费价格指数 | 第20-21页 |
| 2.3.2 货币供应量 | 第21页 |
| 2.3.3 汇率 | 第21-22页 |
| 2.3.4 股票市场收益率 | 第22页 |
| 2.3.5 房地产开发投资 | 第22页 |
| 2.4 影响房地产行业公司债信用利差的微观因素 | 第22-25页 |
| 2.4.1 资产规模 | 第22-23页 |
| 2.4.2 资本结构 | 第23页 |
| 2.4.3 营运能力 | 第23-24页 |
| 2.4.4 债偿能力 | 第24页 |
| 2.4.5 盈利能力 | 第24-25页 |
| 2.4.6 公司属性 | 第25页 |
| 2.5 影响房地产行业公司债信用利差的个券因素 | 第25-27页 |
| 2.5.1 发行规模 | 第25-26页 |
| 2.5.2 发行期限 | 第26页 |
| 2.5.3 债项评级 | 第26-27页 |
| 2.6 房地产行业公司债信用利差影响因素指标列表 | 第27-28页 |
| 第三章 最小二乘法和逐步回归法的实证分析 | 第28-40页 |
| 3.1 样本选取与数据来源 | 第28页 |
| 3.2 初步描述性统计 | 第28-29页 |
| 3.3 多重共线性分析 | 第29-31页 |
| 3.3.1 多重共线性的介绍 | 第29-30页 |
| 3.3.2 多重共线性的检验 | 第30-31页 |
| 3.4 最小二乘法 | 第31-34页 |
| 3.4.1 最小二乘法的基本原理 | 第31-33页 |
| 3.4.2 最小二乘法的实证结果 | 第33页 |
| 3.4.3 显著性检验 | 第33-34页 |
| 3.5 变量选取的方法 | 第34-36页 |
| 3.5.1 子集选择法 | 第34-35页 |
| 3.5.2 缩减方法 | 第35页 |
| 3.5.3 降维方法 | 第35-36页 |
| 3.6 逐步回归法的实证结果与分析 | 第36-40页 |
| 3.6.1 逐步回归法下的变量选择结果 | 第36页 |
| 3.6.2 逐步回归法下的实证结果 | 第36-40页 |
| 第四章 Lasso和Elastic Net Lasso的实证分析 | 第40-49页 |
| 4.1 Lasso方法 | 第40-45页 |
| 4.1.1 Lasso的基本思想 | 第40-41页 |
| 4.1.2 LARS算法 | 第41-42页 |
| 4.1.3 交叉验证 | 第42-43页 |
| 4.1.4 Lasso方法下的实证结果 | 第43-45页 |
| 4.2 Elastic Net Lasso方法 | 第45-49页 |
| 4.2.1 Elastic Net Lasso的基本原理 | 第45-46页 |
| 4.2.2 Elastic Net Lasso方法下的实证结果与分析 | 第46-49页 |
| 第五章 几种模型下的预测与比较分析 | 第49-51页 |
| 5.1 几种模型下的预测值 | 第49页 |
| 5.2 比较分析 | 第49-51页 |
| 第六章 结论与建议 | 第51-54页 |
| 6.1 本文总结 | 第51页 |
| 6.2 论文的创新和不足之处 | 第51-52页 |
| 6.3 政策建议 | 第52-53页 |
| 6.3.1 对政府部门 | 第52页 |
| 6.3.2 对发行人 | 第52-53页 |
| 6.3.3 对债券投资者 | 第53页 |
| 6.4 研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第59页 |
