基于pair-copula-SV模型的金融资产联动性分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容 | 第10-12页 |
| 第二章 理论知识 | 第12-21页 |
| 2.1 copula | 第12-14页 |
| 2.1.1 copula的参数估计和拟合优度检验 | 第13-14页 |
| 2.2 随机波动模型(SV) | 第14-17页 |
| 2.2.1 SV模型的参数估计方法 | 第14-17页 |
| 2.3 核密度估计方法 | 第17-21页 |
| 第三章 数据说明 | 第21-28页 |
| 3.1 数据选择 | 第21页 |
| 3.2 指标选取 | 第21页 |
| 3.3 特征分析 | 第21-24页 |
| 3.4 正态检验 | 第24-25页 |
| 3.5 核密度估计 | 第25-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-36页 |
| 4.1 样本数据 | 第28-29页 |
| 4.2 S V模型的参数估计 | 第29-33页 |
| 4.2.1 伪极大似然估计 | 第29-30页 |
| 4.2.2 MCMC估计 | 第30-33页 |
| 4.2.3 参数估计方法分析 | 第33页 |
| 4.3 COPULA参数估计 | 第33-35页 |
| 4.4 回归分析 | 第35-36页 |
| 第五章 总结 | 第36-38页 |
| 5.1 研究结论 | 第36-37页 |
| 5.2 研究不足 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 在学期间的研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
